Opção binária Jacareí: Nifty options straddle strategy

As opções intra-dia Straddle Strategy on Nifty.

Compre um lote de 5200 Call 50 Compre um lote de 4800 Put 50.

Regras a seguir Compre quando os mercados estão tranquilos. Compre cerca de 11:00 a 12:00. Esta é a única vez no dia em que o volume é menor e os mercados são em grande parte calmos e estabelecidos. 9 AM e 3:30 PM são momentos em que as pessoas apressam-se a comprar e aumentar as opções premium. Lucros do livro nas posições intra-dia às 3:25 PM se suas posições estiverem em ganhos. Se estiver em pequenas perdas, segure posições e lucre lucros no dia subseqüente. Compre Call e Put em valores semelhantes. Não compre Lote de chamada a 90 Rs e coloque lot em 60 Rs. Mantenha-o equilibrado igualmente. Apenas o comércio no prazo de validade atual. Não troque nas últimas 2 semanas de expiração. Isto é, quando Opções premium caem rápido quando os mercados permanecem planas. Evite manter posições durante o fim de semana. Os prémios podem diminuir quando os mercados se abrem às segundas.

A lógica simples usada aqui é, Opções de comércio premium ao valor justo entre as 11:00 às 12:00 horas e o comércio com os valores ajustados às 3:25 PM no dia. Compramos a um valor justo e vendemos a um valor aumentado. A posição straddle garante lucros mesmo quando os mercados flutuam de qualquer maneira.

Não entre e mantenha as posições em straddle abertas quando o orçamento é anunciado. É uma boa ideia fazer um passo antes e depois do orçamento. Não mantenha as posições abertas quando o orçamento é anunciado. Normalmente às 11: 00h na data do orçamento. Tente entrar em posições quando os mercados estiverem tranquilos e saia em espias. Mantenha as metas de lucro intra-dia em 10% quando a Nifty negocia dentro do intervalo de preço de exercício. Quando você sair, saia completamente das posições.

Quando eu saio, saio tanto o longo quanto o colocado? Como você pode obter a ligação OTM e colocar ao mesmo preço? por exemplo: 50.

você está em Chennai? Desde já, obrigado.

Esta é Durgaa Prasad Avnii, eu gosto muito dessa estratégia e qual é o melhor para negociar. em dinheiro (ITM), no dinheiro (ATM) ou fora do dinheiro (OTM) preço de exercício? Aqui, o mesmo preço de exercício é importante ou o prémio tem o mesmo, qual é o importante? e qual é a diferença entre straddle & amp; estrangular estratégia? E isso é trabalho para escrever estratégia? sellcall + sellput.

É possível que 15% retornem guarnteed todos os meses.

Adequado dias de negociação: 1 a 20 de cada mês (Melhor evitar a semana passada de expiração)

Comércio: Compre Nifty Call 5800 & amp; Nifty Put 5600.

Se Nifty quebrar suporte e mantém movendo-se menor, o valor Nifty PE 5600 (Rs.50) diminuirá.

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Short Strange Option Trading [Explicado]

O Short Strangle, é uma estratégia de negociação de opções muito semelhante a um Short Straddle e é a reversão completa de um Long Strangle. Aprender o Long Strangle primeiro torna o Short Strangle mais fácil de entender. A estratégia Short Strangle é semelhante à estratégia Short Straddle, exceto que você vende as opções de compra e as opções de venda em diferentes preços de exercício. Ao entrar em uma posição Short Strangle, um investidor venderá (curto) um certo número de contratos de chamadas fora do dinheiro (OTM) enquanto simultaneamente vende (shorting) o mesmo número de contratos de colocação fora do dinheiro para o mercado mesmo mês alvo. Como a posição Short Straddle, a posição Short Strangle tem um lucro máximo estabelecido e um risco potencialmente ilimitado se o estoque for contra você.

O Comércio: Venda fora do dinheiro chama e coloca.

Quando usar: Você acredita que o estoque se moverá em uma ação de preço de intervalo ou lado a lado. Esta estratégia é semelhante à venda de uma Straddle, mas o prémio recebido é menor. Mas, em seguida, é necessário um movimento maior de qualquer maneira para mostrar uma perda.

Quais as opções para vender (ou o quão longe do preço subjacente) depende do tipo de intervalo que você espera. Esperando um alcance apertado, mais perto do dinheiro. Esperando uma ampla gama, em seguida, mais fora do dinheiro.

Expectativa de volatilidade: muito baixista, uma diminuição da volatilidade irá fazer maravilhas para o cargo.

Lucro: o potencial de lucro é limitado, mas um movimento substancial e repentino pode transformar esse comércio em um grande perdedor, especialmente se uma das opções vendidas for # 8216; no dinheiro # 8217 ;. Mas geralmente considerado como um comércio mais cauteloso do que um & # 8216; Short straddle & # 8217 ;.

Perda: ilimitado para um movimento brusco no subjacente em qualquer direção.

Breveven: Ocorre se o subjacente expirar abaixo da greve A ou acima da greve B pelo mesmo valor que o prémio recebido ao estabelecer a posição.

Decadência do tempo: esta posição é um grande recurso desperdiçado, portanto, a degradação do tempo ajuda enormemente. Mas se a volatilidade aumenta, a erosão diminui, se a volatilidade diminui, a erosão acelera.

Como jogar uma Long Straddle.

Depois de enviar, você receberá um e-mail de agradecimento. Se o Gmail pode entrar na pasta Promoções. Arraste para a pasta Primária e clique em SIM. Se outros verificarem TODAS as pastas.

Os mercados geralmente ficam calmos, a maioria das vezes é quase sempre melhor trocar um condador de ferro ou propagação de crédito. No entanto, há momentos em que os comerciantes ficam emocionais e começam a se comportar de forma anormal. Estes são tempos turbulentos. Os mercados perdem a direção ou disparam em uma direção ou outra. Em outras palavras, os mercados reatam demais.

Isso acontece quando uma grande notícia é esperada. Como quando uma empresa está declarando seus resultados trimestrais. Ou quando algum tipo de grande notícia como a oferta de uma empresa para comprar outra empresa. Algumas vezes as decisões da FED afetam os mercados. Isso acontece algumas vezes em um ano. Mas eles acontecem. Por exemplo, nos últimos 3 dias de negociação, a Nifty reuniu mais de 400 pontos sobre a antecipação de que a BJP formará o governo liderado pelo Sr. Modi, que os mercados pensam serem amigáveis aos investidores.

Alguma coisa aconteceu nos últimos dias? Não. A economia mudou nos últimos 3 dias? Não. De repente, as indústrias estão mostrando um enorme lucro. De jeito nenhum. As realidades do terreno ainda são as mesmas que alguns dias atrás, mas os mercados se comportaram irracionalmente. Apenas com a esperança de que os mercados se recuperassem. É aí que as emoções entraram em jogo e não decisões comerciais racionais.

Long straddles são jogados exatamente antes desses momentos, quando uma grande jogada é esperada no futuro próximo.

Como jogar uma estrada longa?

As pessoas que continuam lendo notícias saberão de antemão se qualquer estoque ou todo o mercado será muito volátil no futuro próximo. Essas pessoas se eles sabem sobre o longo straddle vai jogar isso. Lembre-se de long straddle ou para que qualquer estratégia deve ser jogada com uma estrita parada de perda ou cobertura do comércio. Não há lucros garantidos e # 8211; então você precisa restringir suas perdas.

Então, o longo passo é jogado muito antes que a volatilidade realmente comece, muito antes da chegada da notícia. Assim, o tempo é muito importante ou você pode perder o comércio.

Um comerciante comprará a opção de compra e venda do mesmo estoque, do mesmo preço de exercício e da mesma data de validade. Principalmente as opções ATM (no dinheiro) são compradas. Mas os comerciantes podem comprar qualquer greve de acordo com sua visão. Por exemplo, se o comerciante pensa que os mercados vão cair, eles podem comprar um ITM e obviamente que a greve será OTM (fora do dinheiro) para a chamada. O que significa que eles investem menos na chamada e mais na colocação.

Se os mercados se movem na direção certa, um comerciante fará mais do que um comerciante longo que comprou opções de ATM. Mas vai perder mais se os mercados se movem contra sua visão.

Tecnicamente, o número de opções de chamadas e opções de colocação deve ser o mesmo, mas, dependendo da sua visão, eles podem diferir. Por exemplo, se você acha que os mercados podem subir, você pode comprar 2 lotes de chamadas e 1 lote de colocação. Mas se você está errado, você pode enfrentar grandes perdas. E se você está certo, você vai rir todo o caminho até o banco.

Mas a maioria dos comerciantes joga com o mesmo número de lotes de chamadas e coloca apenas para ser do lado seguro.

Nota importante: a volatilidade desempenha um papel enorme na decisão de se o comércio será rentável ou não. Normalmente, antes de qualquer grande notícia, a volatilidade é muito alta porque o fator medo é muito alto. Ninguém sabe aonde os mercados irão. Devido a esta razão, a volatilidade é muito alta. Quando a volatilidade é alta, o prémio também é muito alto tanto para as chamadas quanto para as colocações. O que significa que o comerciante pagará mais por comprar as chamadas e colocará e, portanto, o preço de parcelamento também se afastará.

Por exemplo, este é o tempo de eleição. Os resultados serão declarados amanhã. Hoje a volatilidade é de 36,77. Isso é quase perto é 52 semanas de alta de 39.30, o que também foi alcançado por causa das eleições. Normalmente ele paira entre 15-20. Então, como você pode ver, a volatilidade é muito alta e o prémio das chamadas e colocações também será muito alto. Hoje, haveria muitos compradores de straddle tentando sua sorte, Today e. e & # 8230; Em 15 de maio de 2014, Nifty fechou em 7123. Então, vamos ver os preços das chamadas e colocações de ATM.

29 a 14 de maio CE 7,100.00: 263.00.

29 a 14 de maio PE 7,100.00: 223.00.

O que significa que um comprador de trilhos ATM já teria pago: (263 + 223) * 50 = Rs. 24.300,00 por apenas um lote de chamadas e colocadas.

Vejamos se vale a pena ou não o risco.

Primeiro, calcule o ponto de equilíbrio final:

263 + 223 = 486. O que significa que um comprador de straddle só ganhará dinheiro se Nifty expirar 486 pontos acima ou 486 pontos abaixo.

O ponto de equilíbrio se Nifty se move para cima e expira acima de 7100:

7100 + 486 = 7586.

O ponto de equilíbrio se Nifty se desloca e expira abaixo de 7100:

7100 & # 8211; 486 = 6614.

Assim, o comerciante só ganhará lucro se, no final, o Nifty estiver acima de 7586 ou abaixo de 6614. Possível? Bem, não sabemos. Mas, francamente, você acha que o comprador do straddle espera até expirar? Não por que?

É porque esta é uma estratégia de lucro ou perda rápida. O que acontece se os comerciantes estão felizes com os resultados das eleições e a Nifty abre uma grande lacuna de 200 a 300 pontos? Se a volatilidade não diminuiu muito, o comprador do straddle ganhará algum lucro. Se eles estiverem, eles realmente sairão. Faça seus lucros e corre. Ninguém aguarda até que expirar, esperando e rezando, Nifty termina acima de 7586 ou abaixo de 6614. Isso é muito risco de tomar. Com mais de 24k em jogo, um comprador de straddle inteligente sabe que há pouca margem de erro.

Vamos supor para os próximos dois dias Nifty realmente negocia acima de 7586 e o comprador straddle não reserva seus lucros porque ele espera até o termo. Entre algumas notícias ruins, e se Nifty volte para 7100, você sabe o que, desde o início do evento, existe uma grande chance de que a volatilidade também tenha caído. Não há nenhuma maneira, nesse caso, o comprador do straddle estará fazendo um lucro. Na verdade, se a Nifty abrir gap até 200 pontos e a volatilidade também diminui, então também o comerciante perderá. Porque tanto o prémio de chamadas como as colocações teriam apagado significativamente.

Espero que esteja agora claro que a volatilidade tem um papel importante a desempenhar neste comércio.

Nota pequena: apenas demoram 14 dias para expiração. Eu não vi tão alto premium para chamadas ATM e coloca em toda a minha carreira comercial. Durante os dias normais, essas opções podem demorar cerca de 90-100 pontos ímpares. O que significa que se a volatilidade cair enorme amanhã, essas opções podem cair perto desse preço. Um comprador de straddle tem que lutar não apenas na velocidade da direção, mas também na volatilidade. Portanto, os compradores de estradas geralmente perdem dinheiro, e ocasionalmente ganham uma enorme quantidade de dinheiro. Lembro-me de alguns meses atrás, a Infosys foi declarar seus resultados. No dia dos resultados, as ações caíram até 15%. Você sabe o que, mesmo assim, eu calculo e vi que os compradores de ATM estrangulados perderam dinheiro. Uma queda de 15% pode ser anulada por uma volatilidade esmagada.

Então, quando jogar long straddle?

Você precisa procurar momentos em que algum evento de notícias será anunciado e a volatilidade ainda é baixa. Esta é uma situação rara, mas é possível.

Por exemplo, se alguma notícia é esperada no ICICI Bank, é bastante óbvio que a volatilidade será alta para o ICICI Bank. Mas se eu não estiver enganado, o ICICI Bank tem um papel importante a desempenhar no movimento do Bank Nifty. Você conseguiu a ideia. Você pode então jogar long straddle para Bank Nifty. A volatilidade do banco será baixa, então você pagará menos dinheiro para comprar uma estrada. Agora, se você tiver sorte e o ICICI Bank se move muito rápido em qualquer direção, as chances são de que o Bank Nifty também se mova na mesma direção com bastante rapidez e todos os outros setores bancários também se moverão na mesma direção. A maioria das vezes os estoques do mesmo setor se movem na mesma direção. As chances são de que você ganhará dinheiro.

Outra ótima maneira de jogar um estrondo é esperar até que a volatilidade seja esmagada e a direção seja clara. Sim, você pode jogar o straddle mesmo depois que os resultados são declarados. Mas, francamente, por que você deve comprar um estrondo quando o caminho do estoque é claro. Nesse caso, você pode comprar chamadas descobertas ou colocar ou mesmo fazer propagação de crédito.

Quando sair do straddle?

Você deve manter em mente o lucro e a perda alvo. Será uma tolice esperar até a expiração realmente. Porque você não sabe que acontecerá durante o término do prazo de validade. Se você conheceu o seu lucro alvo, venda o straddle e tire seus lucros. Se sua perda de parada for atingida, ainda saia & # 8211; Não espero que a expiração seja a seu favor. Você pode perder prémios inteiros. Algumas pessoas aguardam duas ou três sessões de negociação. No final disso, eles sabem que o rali acabou. Se eles estão fazendo um lucro ou perda, eles saem.

Qualquer coisa pode ser feita. É seu dinheiro e é seu direito de salvá-lo o máximo possível. Embora o que eu estou falando agora será tecnicamente não um estrondo. Mas, depois de tudo, você sempre deve proteger seus negócios pelo crescimento a longo prazo de sua carreira comercial.

É simples. Basta vender uma chamada de greve mais alta (OTM Call) e uma greve mais baixa colocada (OTM Put). Agora, o seu custo de compra de straddle é reduzido significativamente. Ao reduzir o risco, você pode esperar por mais lucros se você não conseguir isso dentro de um dia ou dois.

Ao fazer o acima, você realmente comprará um spread de crédito de débito e um spread de débito e não um longo estrondo. Mas quem se importa, é importante que você ganhe dinheiro. A estratégia em si não é tão importante.

Você já jogou um estrondo? Foi lucrativo? Você odiava isso?

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Sobre o autor: comecei a negociar mercados de ações desde 2007. No entanto, meus primeiros 3 anos foram perdas. Então eu dedico quase 1 ano a estudar, pesquisar, opções de troca de papel e aprendi muito naquele tempo. Desde 2011, estou negociando opções Nifty de forma lucrativa. Me ligue se precisar de opções de troca de ajuda em 9051143004.

Sob o parágrafo com a indicação # 8216; Pode o straddle ser coberto? & # 8216;

Plz correto: & # 8216; & # 8230 ;. você deve sempre proteger seus negócios pelo crescimento de longo prazo de sua operadora comercial. & # 8216;

& # 8216; & # 8230 ;. você deve sempre proteger seus negócios pelo crescimento a longo prazo de sua carreira comercial. & # 8216;

Obrigado, Rao, senhor. Está feito. É muito legal ler todos os meus artigos e apontar os erros ortográficos. Isso melhora a postagem e elimina o mal-entendido por acaso para um leitor. Muito obrigado pelo voluntário me ajudando a melhorar meu blog.

Opção Consevativa & # 038; Curso futuro.

Eu sou Dilip Shaw. Eu sou um comerciante como você. Eu tenho negociado desde 2007, mas perdi muito dinheiro até 2010. Então eu parei de negociar e estudava opções como exames da faculdade. Começou a negociar novamente a partir de 2011 e nunca mais olhei para trás. Eu fiz muita pesquisa, leio livros e fiz inúmeras operações de papel antes de ser lucrativo. Você pode ler sobre mim aqui.

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Quando você deve usar a estratégia Long straddle para o Nifty Options Trade.

Deixe-me dizer-lhe amigos, ter uma estratégia muito longa na opção habilidosa significa comprar a opção de chamada e uma opção de colocação para astuto. Estas duas opções, ou seja, opção de compra e venda são compradas ao mesmo tempo, mesmo preço de exercício e caducidade. Você ganhará lucros em longo prazo se o futuro Nifty se afastar muito do preço de exercício, acima ou abaixo. Então, um comerciante toma uma posição muito longa e estranha, se ele acha que pode se mover bruscamente, mas não tem certeza sobre a direção. Nessa posição, o comerciante tem um risco limitado, limitado ao custo de aquisição de chamadas e opções de venda. Esta estratégia tem um potencial de lucro ilimitado se o preço de nifty se mover bruscamente em uma direção. Basta olhar para o diagrama de pagamento desta estratégia:

Quando aplicamos Long Straddle on Nifty Option:

Suponha que haja notícias muito importantes que sejam lançadas em 1 ou 2 dias, que a notícia pode mover-se nítida de 150 a 200 pontos em um único dia. Mas não temos certeza se essas notícias serão positivas ou negativas, portanto, em tal condição, o comerciante pode entrar em uma estratégia longa em straddle para astuto. Nesse caso, se Nifty se mova fortemente em uma direção, então o suporte straddle ganhará lucro. Suponha que as novidades foram muito boas e astuciosas surgiram, o comerciante manterá a opção de compra e sairá da opção de venda. De outra forma, se as notícias estivessem ruins e nítidas caíram bruscamente, então o comerciante manterá a opção de venda e as saídas de uma opção de chamada bacana. O terceiro caso é se o mercado não reagir às notícias e os movimentos velhos se movem lateralmente, então o comerciante perde dinheiro, tanto a opção de chamada como a opção irá apagar alguns dos prêmios. Em longo prazo, o risco é limitado ao prémio total pago pela compra de opções de compra e venda, mas os ganhos são ilimitados se o mercado se mover em uma direção fortemente.

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Estratégia de opções nítidas para o mercado vinculado a escala, Configuração de comércio de alto risco Observa-se sempre que, quando os mercados não têm desencadeia, vemos movimentos laterais, esses gatilhos podem ser resultados, mercados globais, notícias e importantes lançamentos de dados. Agora vou ensinar-lhe como os comerciantes podem se beneficiar disso. Nifty Options Strategy for Falling Markets Down Trend Quando os mercados estão em baixa tendência, você ainda pode ganhar grande quantidade de dinheiro trocando opções bacanas. Aqui é um exemplo para você, quando os mercados estão em tendência de baixa, você deve sempre esperar para o retorno. Como multiplicar o seu dinheiro com estratégias de negociação de opções amigáveis As opções de compra de pequenas opções têm risco limitado, mas potencial de lucro ilimitado, vou te ensinar uma estratégia de negociação que pode facilmente multiplicar seu capital comercial (dinheiro). Antes de começar com esta estratégia, você precisa. Estratégia de Breakout com Nifty Call / Put Options, Steps a Seguir A estratégia Break out é melhor aplicada quando algumas notícias importantes devem ser anunciadas, que podem trazer grandes movimentos nos mercados em qualquer direção. Esta estratégia usa opções Nifty, opção de chamada e opção de venda. Estratégia de negociação de opções para o orçamento intermediário 2013 e # 8211; A sessão de orçamento da Índia 2014 no parlamento já começou, esperamos novas surpresas desse orçamento. Como este pode ser o último orçamento antes das próximas eleições gerais. Portanto, é mais provável que isso.

Bhaveek Patel é analista técnico e investidor, suas áreas de interesse incluem mercado de ações, forex e ouro.

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Estratégias de opção para dinheiro da hortelã.

Bear Call Spread.

Um spread de chamada de urso é uma estratégia de recompensa de risco limitado limitado, consistindo em uma opção de chamada curta e uma opção de chamada longa. Esta estratégia geralmente ganha lucros se o preço das ações se manter constante ou diminuir. É uma das estratégias de opções básicas.

O máximo que pode gerar é o prémio líquido recebido desde o início. Se a previsão é errado e o estoque mata, as perdas crescem apenas até que o número de chamadas seja longo.

Bear Put Spread.

Um urso colocar a propagação consiste em comprar uma posição e vender outra colocada, em uma greve mais baixa, para compensar parte do custo inicial. O spread geralmente se beneficia se o preço das ações se mover mais baixo. O lucro potencial é limitado, mas também o risco deve o estoque se reunir de forma inesperada. também as estratégias de opções simples e mais usadas usadas pelos comerciantes.

Espalhar propagação espalhada.

Esta estratégia é a combinação de uma propagação de urso e uma propagação de chamada de urso. Uma parte fundamental da estratégia é iniciar a posição em dinheiro mesmo, de modo que o custo do spread de venda deve ser compensado pelo produto do spread de chamadas.

Bull Call Spread.

Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra e vender outra a um preço de exercício mais alto para ajudar a pagar o custo. O spread geralmente se beneficia se o preço das ações se mover mais alto, assim como uma estratégia regular de chamadas longas, até o ponto em que a chamada curta elepa mais ganhos.

Bull Put Spread.

Um touro colocado é uma estratégia de recompensa de risco limitado limitado, consistindo de uma opção de venda curta e uma opção de longa colocação com uma greve mais baixa. Este spread geralmente ganha lucros se o preço das ações se manter constante ou aumentar.

Bull Spread Spread.

Esta estratégia é a combinação de uma propagação de touros e uma propagação de touro. Uma parte fundamental da estratégia é iniciar a posição em dinheiro mesmo, pelo que o custo do spread de chamadas deve ser compensado pelo produto do spread.

Chamada em dinheiro.

Esta estratégia permite que um investidor compre ações no menor preço de exercício ou preço de mercado durante a vida útil da opção.

Poupança em dinheiro garantido.

A opção segura em dinheiro envolve a escrita de uma opção de venda e, ao mesmo tempo, afastar o dinheiro para comprar o estoque, se atribuído. Se as coisas forem esperadas, ele permite que um investidor compre o estoque a um preço inferior ao seu valor de mercado atual.

O investidor deve estar preparado para a possibilidade de atribuição da put won. Nesse caso, o investidor simplesmente mantém os juros sobre o T-Bill eo prémio recebido pela venda da opção de venda.

O investidor adiciona um colar a uma posição de stock longa existente como uma cobertura temporária, ligeiramente menos do que completa contra os efeitos de uma possível queda a curto prazo. O ataque de longo prazo fornece um preço de venda mínimo para o estoque, e a greve de chamada curta define um preço máximo.

Chamada coberta.

Esta estratégia consiste em escrever uma chamada que é coberta por uma posição de estoque longo equivalente. Ele fornece uma pequena cobertura no estoque e permite que um investidor ganhe renda premium, em troca de perder temporariamente grande parte do potencial de aumento de estoque.

Coberto Colocado.

Esta estratégia é usada para arbitrar uma colocação que está sobrevalorizada por causa de seu recurso de exercícios iniciais. O investidor simultaneamente vende um in-the-money colocado em seu valor intrínseco e shorts o estoque e, em seguida, investe o produto em um instrumento que gera a taxa de juros overnight. Quando a opção é exercida, a posição liquida no ponto de equilíbrio, mas o investidor mantém os juros vencidos.

Cobertura da taxa de propagação.

Esta estratégia ganha lucros se o estoque subjacente se mover até, mas não acima, o preço de exercício das chamadas curtas. Além disso, o lucro é erodido e depois atinge um platô.

Covered Strangle.

Esta estratégia é apropriada para um estoque considerado bastante valorizado. O investidor tem uma posição de estoque longo e está disposto a vender o estoque se ele for maior ou comprar mais do estoque se ele for menor.

Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra. É um candidato para investidores que desejam uma chance de participar da valorização esperada do estoque subjacente no prazo da opção. Se as coisas acontecerem como planejado, o investidor poderá vender a chamada com lucro em algum momento antes do vencimento.

Long Call Butterfly.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver no corpo da borboleta no vencimento.

Calendário de chamadas longas.

Esta estratégia combina uma perspectiva de alta a longo prazo com um ponto de vista neutro / descendente a curto prazo. Se o estoque subjacente permanecer constante ou diminuir durante a vida da opção de curto prazo, essa opção expirará sem valor e deixará o investidor possuir a opção de longo prazo livre e clara. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre exigirá pagar um prêmio para iniciar o cargo.

Long Call Condor.

Esta estratégia beneficia se a segurança subjacente for entre as duas greves de chamadas curtas no vencimento.

Long Condor.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver fora das asas exteriores no vencimento.

Long Iron Butterfly.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver fora das asas da borboleta de ferro no vencimento.

Esta estratégia consiste em comprar poupanças como meio de lucro se o preço das ações se mover mais baixo. É um candidato para investidores de baixa renda que querem participar de uma recessão antecipada, mas sem o risco e inconvenientes de vender o estoque curto.

O horizonte de tempo é limitado à vida da opção.

Long Put Butterfly.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver no corpo da borboleta no vencimento.

Longo período de propagação do calendário.

Esta estratégia combina uma perspectiva de baixa tendência a mais longo prazo com uma perspectiva neutra / bullish a curto prazo. Se o estoque permanecerá estável ou aumentará durante a vida da opção de curto prazo, ele expirará sem valor e deixará o investidor possuir a opção de longo prazo. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre exigirá pagar um prêmio para iniciar o cargo.

Long Put Condor.

Esta estratégia ganha lucros se a segurança subjacente for entre as duas pequenas investidas na vencimento.

Proporção de chamadas de Ratio Longo.

O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo, e pode até ganhar um crédito, mas o potencial positivo é ilimitado. O conceito básico é para o delta total das duas chamadas longas para aproximadamente o delta da única chamada curta. Se o estoque subjacente só se mover um pouco, a alteração no valor da posição da opção será limitada. Mas se o estoque sobe o suficiente para onde o delta total das duas longas chamadas aborda 200, a estratégia atua como uma posição de estoque longo.

Proporção prolongada da propagação.

O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo e pode até ganhar um crédito, mas o potencial negativo é substancial. O conceito básico é para o delta total dos dois longos coloca em aproximadamente igual o delta da única colocação curta. Se o estoque subjacente só se mover um pouco, a alteração no valor da posição da opção será limitada. Mas se o estoque declinar o suficiente para onde o delta total dos dois longos coloca abordagens 200, a estratégia atua como uma posição de estoque curto.

Estoque longo.

Essa estratégia é simples. Consiste em adquirir ações em antecipação ao aumento dos preços. Os ganhos, se houver, são realizados apenas quando o bem é vendido. Até esse momento, o investidor enfrenta a possibilidade de perda parcial ou total do investimento, se o estoque perder valor.

Em alguns casos, o estoque pode gerar renda de dividendos.

Em princípio, esta estratégia não impõe uma linha de tempo fixa. No entanto, circunstâncias especiais podem atrasar ou acelerar uma saída. Por exemplo, uma compra de margem está sujeita a chamadas de margem a qualquer momento, o que pode forçar uma venda rápida de forma inesperada.

Long Straddle.

Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e prazo de validade. A combinação geralmente se gera se o preço das ações se mover bruscamente em qualquer direção durante a vida das opções.

Strangle longo.

Esta estratégia beneficia se o preço das ações se mover bruscamente em qualquer direção durante a vida útil da opção.

Naked Call.

Esta estratégia consiste em escrever uma opção de chamada descoberta. Lucra se o preço das ações permanecer firme ou declina, e é melhor se a opção expirar sem valor.

Uma peça nua envolve escrever uma opção de venda sem o dinheiro reservado na mão para comprar o estoque subjacente.

Esta estratégia implica um grande risco e depende de um preço constante ou crescente das ações. É melhor se a opção expirar sem valor.

Put Protective

Esta estratégia consiste em adicionar uma posição de colocação longa a uma posição de estoque longo. A peça protetora estabelece um & # 8216; piso & # 8217; preço sob o qual o valor de estoque do investidor não pode cair.

Se o estoque continuar aumentando, o investidor se beneficia dos ganhos positivos. No entanto, não importa quão baixas as ações possam cair, o investidor pode exercer a colocação para liquidar o estoque no preço de exercício.

Short Call Butterfly.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver fora das asas da borboleta no vencimento.

Short Call Calendar Spread.

Esta estratégia beneficia das diferentes características das opções de chamadas a mais ou mais longo prazo. Se o estoque mantém-se estável, a estratégia sofre de degradação do tempo. Se o estoque subjacente se mover bruscamente para cima ou para baixo, ambas as opções se moverão em direção ao seu valor intrínseco ou zero, reduzindo assim a diferença entre seus valores. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre receberá um prémio ao iniciar a posição.

Condor curto.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver dentro das asas internas no vencimento.

Short Iron Butterfly.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver dentro das asas da borboleta de ferro no vencimento.

Short Put Butterfly.

Esta estratégia beneficia se o estoque subjacente estiver fora das asas da borboleta no vencimento.

Curto Coloque a propagação do calendário.

Esta estratégia beneficia das diferentes características de opções de venda a curto e longo prazos. Se o estoque subjacente mantém-se estável, a estratégia sofre de degradação do tempo. Se o estoque se mover bruscamente para cima ou para baixo, ambas as opções se moverão em direção ao seu valor intrínseco ou zero, reduzindo assim a diferença entre seus valores. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre receberá um prémio ao iniciar a posição.

Estoque curto.

Um candidato para investidores de baixa renda que desejam lucrar com uma depreciação no preço do estoque. A estratégia envolve o empréstimo de ações através da corretora e a venda das ações no mercado ao preço vigente. O objetivo é comprá-los mais tarde a um preço mais baixo, bloqueando assim um lucro.

Short Straddle.

Esta estratégia envolve a venda de uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo prazo de vencimento e preço de exercício. Ele geralmente ganha lucros se o preço das ações e a volatilidade se mantêm estáveis.

Short Strangle.

Esta estratégia beneficia se o preço das ações e a volatilidade se mantêm estáveis durante a vida útil das opções.

Short Ratio Call Spread.

Esta estratégia pode beneficiar de um preço constante das ações, ou de uma queda da volatilidade implícita. O comportamento real da estratégia depende em grande parte do delta, theta e Vega da posição combinada, bem como se um débito é pago ou um crédito recebido ao iniciar o cargo.

Ratio curto, colocar propagação.

Esta estratégia pode lucrar com um preço de ações ligeiramente decrescente, ou com um preço de ações em aumento. O comportamento real da estratégia depende em grande parte do delta, theta e vega da posição combinada, bem como se um débito é pago ou um crédito recebido ao iniciar o cargo.

Sintético Long Put.

Esta estratégia combina uma longa chamada e uma posição de estoque curto. Seu perfil de recompensa é equivalente a características de uma longa colocação. A estratégia ganha lucros se o preço das ações se mover mais baixo e, de forma mais dramática, melhor. O horizonte de tempo é limitado à vida da opção.

Estoque longo sintético.

Esta estratégia é essencialmente uma posição de longo prazo sobre o estoque subjacente. A chamada longa e a combinação curta simularam uma posição de estoque longo. O resultado líquido implica o mesmo perfil de risco / recompensa, embora apenas para o prazo da opção: potencial ilimitado de apreciação e grande (embora limitado) risco, se o estoque subjacente caindo em valor.

Estoque curto sintético.

Esta estratégia é essencialmente uma posição futura curta sobre o estoque subjacente. A longa colocação ea chamada curta combinada simulam uma posição de estoque curto. O resultado líquido implica o mesmo perfil de risco / recompensa, embora apenas pelo prazo das opções: potencial limitado, mas grande, para apreciação se o estoque declina e risco ilimitado.

Short Strange Option Trading [Explicado]

O Comércio: Venda fora do dinheiro chama e coloca.

Expectativa de volatilidade: muito baixista, uma diminuição da volatilidade irá fazer maravilhas para o cargo.

Perda: ilimitado para um movimento brusco no subjacente em qualquer direção.

Breveven: Ocorre se o subjacente expirar abaixo da greve A ou acima da greve B pelo mesmo valor que o prémio recebido ao estabelecer a posição.

Opção binária Jacareí

суббота, 23 июня 2018 г.

Nifty options straddle strategy

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