Opção binária Jacareí: Livros de estratégias de comércio quant

Top 5 livros essenciais para iniciantes para negociação algorítmica.

O comércio algorítmico é geralmente percebido como uma área complexa para os iniciantes se familiarizarem. Abrange uma ampla gama de disciplinas, com certos aspectos que exigem um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Consequentemente, pode ser extremamente desprezível para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são simples de entender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de maneira iterativa e contínua.

A beleza da negociação algorítmica é que não há necessidade de testar o conhecimento sobre capital real, já que muitas corretoras oferecem simuladores de mercado altamente realistas. Embora existam algumas advertências associadas a tais sistemas, eles fornecem um ambiente para promover um nível profundo de compreensão, sem absolutamente nenhum risco de capital.

Uma pergunta comum que recebo dos leitores do QuantStart é "Como faço para começar a negociação quantitativa?". Já escrevi um guia de iniciantes para negociação quantitativa, mas um artigo não pode esperar para cobrir a diversidade do assunto. Assim, eu decidi recomendar meus livros de comércio de quantum de nível de entrada favoritos neste artigo.

A primeira tarefa é obter uma visão geral sólida do assunto. Eu descobri que é muito mais fácil evitar discussões matemáticas pesadas até que o básico seja coberto e entendido. Os melhores livros que encontrei para esse fim são os seguintes:

1) Negociação Quantitativa por Ernest Chan - Este é um dos meus livros financeiros favoritos. O Dr. Chan fornece uma ótima visão geral do processo de criação de um sistema de comércio quantitativo "varejista", usando o MatLab ou o Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que "qualquer um pode fazê-lo". Embora existam muitos detalhes que são ignorados (principalmente por brevidade), o livro é uma ótima introdução sobre como funciona a negociação algorítmica. Ele discute geração alfa ("o modelo comercial"), gerenciamento de risco, sistemas automatizados de execução e certas estratégias (particularmente momentum e reversão à média). Este livro é o lugar para começar. 2) Inside the Black Box por Rishi K. Narang - Neste livro, Dr. Narang explica em detalhes como funciona um fundo de hedge quantitativo profissional. É lançado em um investidor experiente que está considerando investir em uma "caixa preta". Apesar da aparente irrelevância para um comerciante de varejo, o livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um "bom" sistema de negociação de quantum deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e gerenciamento de riscos é delineada, com idéias sobre onde procurar informações adicionais. Muitos comerciantes de videojogos de varejo poderiam fazer bem para escolher isso e ver como os "profissionais" realizam suas negociações. 3) Algorithmic Trading & amp; DMA de Barry Johnson - A frase "negociação algorítmica", no setor financeiro, geralmente se refere aos algoritmos de execução utilizados pelos bancos e corretores para executar negócios eficientes. Estou usando o termo para cobrir não só os aspectos da negociação, mas também o comércio quantitativo ou sistemático. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isso significa que não tem utilidade para o quant varejo? De modo nenhum. Possuir uma compreensão mais profunda de como os intercâmbios funcionam e a "microestrutura do mercado" pode ajudar imensamente a rentabilidade das estratégias de varejo. Apesar de ser um tomo pesado, vale a pena pegar.

Uma vez que os conceitos básicos são apreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia de negociação. Isso é geralmente conhecido como o componente de modelo alfa de um sistema de negociação. As estratégias são fáceis de encontrar nos dias de hoje, no entanto, o verdadeiro valor vem em determinar seus próprios parâmetros de negociação através de extensa pesquisa e backtesting. Os seguintes livros discutem certos tipos de sistemas de negociação e execução e como implementá-los:

4) Algorithmic Trading por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro, ele evitou o impulso, a reversão média e certas estratégias de alta freqüência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes de implementação significativos, embora com mais complexidade matemática do que no primeiro (por exemplo, Filtros Kalman, Stationarity / Cointegration, CADF etc.). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C ++, Python / pandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o comportamento mais recente do mercado, já que o primeiro livro foi escrito há alguns anos. 5) Negociação e Intercâmbios de Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado, que eu pessoalmente sinto é uma área essencial para aprender, mesmo nos estágios iniciais da negociação quantitativa. A microestrutura do mercado é a "ciência" de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem no livro de encomendas. Está intimamente relacionado a como funcionam as trocas e o que realmente acontece quando uma negociação é feita. Este livro é menos sobre estratégias de negociação como tal, mas sobre coisas a serem conscientes ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais do espaço financeiro financeiro consideram isso um excelente livro e também o recomendo.

Nesta etapa, como comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e sua relação profunda com os custos de transação), bem como o gerenciamento de riscos e portfólio. Vou discutir livros para esses tópicos em artigos posteriores.

A Quantcademy.

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Negociação Algorítmica Bem Sucedida.

Como encontrar novas ideias de estratégia de negociação e avaliá-las objetivamente para seu portfólio usando um mecanismo de backtesting personalizado em Python.

Negociação Algorítmica Avançada.

Como implementar estratégias de negociação avançadas usando análise de séries temporais, aprendizado de máquinas e estatísticas bayesianas com R e Python.

Quant Trading Books.

Por favor, selecione uma categoria:

Quant Trading Machine Learning História Geral R Python C ++ Programação Fin Math Jobs Hedge Funds Nossos Bloggers.

Esta categoria é curada por: Kris Longmore of Robot Wealth.

Kris é um antigo engenheiro e hedge funds quant. Ele fundou Quantify Partners e Robot Wealth, ambos facilitando a busca de sua obsessão pela aprendizagem de máquinas e negociação algorítmica.

(*) Tenha em atenção que os livros Quant Start & # 8217; s só estão disponíveis no seu site. Nós não somos afiliados à Quant Start nem compensamos esse link. Nós simplesmente gostamos de promover o trabalho dos bons.

Livros curados pelos melhores:

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25 lugares para encontrar estratégias de negociação quantitativas.

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A negociação quantitativa envolve o uso de cálculos matemáticos, análise de dados e crunching de números para buscar oportunidades comerciais lucrativas nos mercados financeiros.

Preço, volume e dados fundamentais podem ser usados para formular estratégias de negociação quantitativas de acordo com o que você espera alcançar. No resto deste artigo, identificarei 25 lugares online, onde você poderá encontrar algumas estratégias e idéias de negociação rentáveis:

A SSRN, a Rede de Pesquisa em Ciências Sociais, contém uma grande quantidade de informações acadêmicas de alta qualidade e há inúmeras revistas e documentos interessantes relacionados a finanças e negociação.

Se você acessar o site principal e começar a procurar palavras-chave, como # 8216; trading & # 8217 ;, & # 8216; stocks & # 8217 ;, & # 8216; forex & # 8217; etc., você encontrará alguns papéis excelentes e muitas idéias interessantes. Pode ser uma boa idéia classificar seus resultados para que você esteja olhando as adições mais recentes, já que alguns dos documentos mais antigos não são tão relevantes ou efetivos.

Quantpedia é chamada de enciclopédia on-line de estratégias comerciais de quant e este é um dos meus lugares favoritos para encontrar idéias sólidas do sistema. Existe uma grande combinação de sistemas aqui, alguns complexos e alguns simples, e em vários intervalos de tempo e mercados diferentes.

Enquanto a SSRN contém muitos documentos de pesquisa diferentes sobre vários tópicos, a Quantpedia se destaca organizando apenas as melhores estratégias em um só lugar. Ele divide várias idéias de estratégia acadêmica e as apresenta em um formato fácil de entender, o que é crucial.

Eu tive muito sucesso com algumas das estratégias lá e consegui transferi-las para Amibroker para testá-las. Não é particularmente barato, mas vale a pena o dinheiro na minha opinião.

Quantocracy é um agregado com curadoria de links comerciais de quant desde a web e é um excelente recurso para se manter atento. Sempre há muitos artigos inspiradores e perspicazes que podem ser encontrados no site, desde idéias de negociação simples até argumentos muito mais complexos.

Elite Trader é chamada de rede social número um para os comerciantes, mas essencialmente é um fórum que contém muitas discussões interessantes e tópicos relacionados à negociação. Há uma quantidade razoável de discussão sobre negociação quantitativa, com seções sobre negociação automatizada, NinjaTrader, Collective2 etc.

O sucesso do Trader do sistema foi durante um bom tempo e contém inúmeras idéias e estratégias do sistema comercial de vários contribuintes e profissionais comerciais. O site está sempre aberto a novos envios, o que significa que sempre há conteúdo novo e interessante que vem de uma ampla gama de fontes. O objetivo da STS é educar e capacitar o comerciante de varejo com todos os conhecimentos e ferramentas para ter sucesso no mundo das negociações quantitativas e # 8217 ;.

Quantopian oferece uma plataforma que oferece aos usuários a oportunidade de trabalhar em algoritmos de negociação ao vivo. Ele reúne os melhores talentos do mundo de algoritmo e finanças e dá-lhes a chance de se tornarem quants. As ferramentas oferecidas por Quantopian facilitam a resolução de problemas de infra-estrutura e qualidade de dados, permitindo que os usuários se concentrem no desenvolvimento de suas idéias de investimento.

O fórum Trade2Win tem um grande acompanhamento de comerciantes do Reino Unido e contém muitas discussões comerciais em todos os tipos de áreas. Se você navegar para a seção sobre sistemas de negociação, você provavelmente encontrará alguns tópicos interessantes sobre as estratégias comerciais de quant.

Como o Trade2Win Forum, o Aussie Stock Forum também tem uma seção relacionada a estratégias e sistemas de negociação e também há uma grande quantidade de informações úteis para os usuários da Amibroker.

Blue Owl Press é a página inicial para todos os livros do Dr. Howard Bandy. O Dr. Bandy é um programador Amibroker experiente e tem uma série de livros contendo todo tipo de estratégias comerciais.

Price Action Lab é um software para analisar a ação de preços construída pelo comerciante experiente Michael Harris. Harris & # 8217; PAL blog é uma mina de ouro para idéias de negociação quantitativa e pesquisa e é uma leitura obrigatória para quem pensa que o comércio de quant é fácil. Como Harris mostra uma e outra vez, há muito mais para negociação quantitativa do que a maioria das pessoas percebe.

Better System Trader é um blog relativamente novo que apresenta entrevistas de podcast quinzenais com alguns dos melhores comerciantes de sistema da indústria e muitos dos autores desta página foram exibidos no site nos últimos meses. Fundada por Andrew Swanscott, isso é uma obrigação para qualquer pessoa interessada em idéias comerciais de quant.

Ernie Chan é um comerciante quantitativo bem respeitado e autor de uma série de livros de negociação de vendas mais vendidos, incluindo "Comércio Quantitativo": como construir seu próprio negócio de negociação algorítmica e # 8216 ;.

Ernie esteve na indústria desde o final dos anos 90 e seu blog contém muitas informações interessantes sobre o mundo das negociações quantitativas.

Trading Markets foi fundado por Larry Connors (criador do indicador Connors RSI), Kevin Haggerty e alguns outros profissionais comerciais. O site do Trading Markets tem uma enorme quantidade de conteúdo relacionado à negociação de ações, bem como outros ativos e sempre vale a pena arrasto para novas idéias comerciais. O site também contém uma série de sistemas de negociação pagos e cursos úteis para aprender Amibroker.

Cesar Alvarez é um engenheiro de software, comerciante de quant e programador de Amibroker que passou nove anos trabalhando para Trading Markets e Connors Research (acima). Seu blog é atualizado regularmente com novas idéias e pesquisas do sistema comercial e sempre vale a pena observar.

O ASX Market Watch é um excelente recurso para idéias do sistema de negociação e os tutoriais da Amibroker dirigidos por Dave McLachlan. O site está focado principalmente no mercado de ações australiano (ASX), mas também contém muitos vídeos úteis e material gratuito.

Pesquisa quantitativa e negociação de Jonathan Kinlay é um ótimo recurso para os mais recentes modelos, teorias e estratégias de investimento usando pesquisa e negociação quantitativas. O site contém inúmeras estratégias de negociação desenvolvidas a partir de algoritmos baseados em notícias criadas pela Quantitative Trading no Systematic Strategies, LLC. A pesquisa de investimentos do Dr. Kinlay criou as estratégias de arbitragem de volatilidade atualmente utilizadas pelo fundo de hedge Caissa Capital.

Alpha Architect visa capacitar os investidores através da educação. As quatro principais ideias do Alpha Architect reforçam a sua missão de reduzir a diferença de retorno comportamental entre os investidores. Ele fornece uma série de estratégias sobre a equidade ativa, alocação de ativos e alternativas. O site é um excelente recurso para investidores independentes, sensíveis a impostos e de longo prazo que visam obter um bom valor para o seu dinheiro.

Turing Finance foi desenvolvido a partir de StuartReid. co. za, um blog pessoal que mostra as ideias pessoais do autor sobre a aplicação da informática moderna nos mercados financeiros. A Turing Finance concentra-se em conteúdo e não no autor e visa solicitar contribuições de pesquisadores que compartilhem a paixão de Stuart Reid. Promove o conceito de que a ciência da computação e a aprendizagem de máquinas podem transformar todo o cenário do mercado financeiro.

Dual Momentum Investing fornece uma visão do método de investimento dinâmico utilizado por Gary Antonacci. O método visa aumentar os níveis de lucro, reduzindo o risco. Oferece aos investidores uma maneira de obter retornos de longo prazo em seus investimentos, reduzindo as perdas de mercado e baseando-se nos 35 anos de experiência de Gary Antonacci. Dual Momentum visa utilizar variações significativas na força relativa e tendências no mercado.

Quants Portal é um projeto de hedge funds de código aberto que oferece estratégias quantitativas baseadas no impulso de investimento. Com um crescente interesse pela Quantocracy, o site oferece inúmeros recursos para discutir o investimento de impulso, o teste de back-end e outras estratégias de financiamento quantitativo. A equipe por trás do Quants Portal é composta por estudantes de estatística e matemática de gestão financeira, gerenciamento de investimentos e estatística matemática pesquisando e revisando métodos de investimento de impulso.

Primeiro ouvi falar de Quantifiable Edges de Rob Hanna através de um podcast Better System Trader e é um excelente site para pesquisas quantificáveis e ver os resultados de idéias comerciais interessantes. Rob utiliza conceitos de análise técnica para quantificar bordas rentáveis no mercado. Essas idéias comerciais geralmente incorporam indicadores, amplitude, volume, sentimento, volatilidade, sazonalidade e ação de preços. Seu trabalho nas bordas durante a noite também é muito interessante.

A KJ Trading Systems oferece métodos para melhorar o desempenho comercial entre os investidores. Ele oferece as técnicas usadas por Kevin Davey em seus 25 anos de experiência na negociação. Além dos artigos de negociação gratuita, a KJ Trading Systems também oferece inúmeros vídeos, webinars gratuitos e a estratégia de negociação de futuros utilizada por Kevin Davey em seus próprios investimentos.

QuantStart é um recurso de negociação algorítmica que oferece aos potenciais investidores uma excelente maneira de começar uma carreira em finanças quantitativas e negociação algorítmica. Ele também oferece inúmeros artigos e vídeos intuitivos. O QuantStart também explica como as ferramentas Python podem ser usadas na criação de estratégias comerciais lucrativas.

O Chartist vem do comerciante experiente e seguidor da tendência Nick Radge, que é autor de uma série de livros e artigos populares. Nick Radge tem sede na Austrália e é outro programador competente da Amibroker. O site oferece uma série de modelos de investimento de subscrição que permitem aos comerciantes copiar os negócios da Nick e também fornecer uma série de artigos informativos e vídeos.

O Sistema Automatizado de Negociação da Jez Liberty é focado principalmente na estratégia de seguimento das tendências e o blog contém uma série de artigos interessantes que são úteis para qualquer tendência que segue o comerciante do sistema. O site também contém retornos mensais de uma série de seguidores de tendência seguindo sempre leitura interessante.

Portanto, existem 25 lugares online para começar a buscar estratégias e idéias de negociação quantitativas. Tenho certeza de que eu perdi alguns desses fora da lista, então, deixe-me saber nos comentários quais são seus favoritos e # 8230;

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Recursos educacionais recomendados:

Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.

Pesquisa.

JB Marwood.

Tradutor independente, analista e escritor.

JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+

Lembre-se de que o comércio financeiro é arriscado e você pode sofrer uma perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um conselho de investimento personalizado. Veja o aviso completo.

Essential Books on Algorithmic Trading.

Como faço para aprender comércio algorítmico?

Quais são os passos para iniciar o comércio da Algo?

Quais são os livros essenciais sobre comércio algorítmico?

Qual é o melhor instituto comercial de Algo?

Estas são algumas das perguntas que os fóruns populares são inundados com aspirantes a comerciantes algorítmicos novatos em todo o mundo. Um bom ponto de partida para um comerciante de aspirantes seria pegar um bom livro, mergulhar e absorver tudo o que o livro tem para oferecer. Este post detalha as áreas centrais em que os candidatos a aspirantes precisam se concentrar e aborda algumas das boas leituras em cada uma dessas categorias. No final da publicação, também compartilhamos uma lista abrangente de livros que são considerados bons lidos neste campo.

A microestrutura de mercado detalha como os negócios / trocas ocorrem nos mercados e aprofunda os participantes do mercado, métodos de negociação, liquidez, descoberta de preços, custos de transação, etc. A microestrutura de mercado é útil no desenvolvimento de sistemas de negociação algorítmica e, portanto, o conhecimento sólido da microestrutura do mercado é importante pré-requisito para os operadores de alta frequência e criadores de mercado. Aqui estão algumas lições importantes & # 8211;

O livro é uma boa leitura para qualquer pessoa interessada em entender a forma como os mercados funcionam. O objetivo principal do livro como mencionado pelo autor é compreender as origens das características de qualidade do mercado, como liquidez, custos de transação, preços informativos, volatilidade e lucros comerciais. O livro também detalha como estrutura de mercado - regras de negociação e sistemas de informação afeta as características de mercado acima mencionadas.

Este livro fornece um guia abrangente para o trabalho teórico na pesquisa de microestrutura de mercado e é uma leitura essencial para um comerciante de alta freqüência.

O livro apresenta os leitores para as questões gerais e problemas na microestrutura do mercado e aprofunda os modelos de inventário, os modelos baseados em informações e os modelos estratégicos de traders de comerciantes informados e desinformados. Os capítulos de conclusão do livro detalham a relação entre informação e processo de preços, liquidez e a relação entre os mercados.

As estratégias de negociação algorítmica constituem o núcleo da negociação quantitativa. Para aspirantes a quem é essencial conhecer o processo de desenvolvimento de sistemas de negociação e sua implementação nos mercados. Escolhemos os dois livros populares a seguir sobre negociação algorítmica.

Este livro é um guia prático para estratégias de negociação algorítmica que podem ser implementadas por comerciantes varejistas e institucionais. Dr. Ernest Chan cobriu uma ampla gama de estratégias simples e lineares neste livro.

O livro começa com um capítulo sobre backtesting e execução automática e, em seguida, abrange as estratégias de reversão média e sua implementação para ações, ETFs, moedas e futuros. O Dr. Ernest Chan também dedicou capítulos no livro para estratégias de momento inter e intradiário. O livro conclui com um capítulo sobre gerenciamento de riscos.

O livro cobre várias técnicas estatísticas para a detecção de séries temporais & # 8220; & # 8221; significa reversão ou estacionariedade, e para detectar a cointegração de uma carteira de instrumentos. Técnicas simples para a negociação de portfólios com reversão média, como linear, banda de Bollinger e filtro de Kalman, foram explicadas pelo autor no livro.

Na seção sobre estratégias baseadas em impulso, o Dr. Ernest Chan detalha os quatro principais fatores de impulso em ações e futuros, e as estratégias baseadas em séries temporais e em íris transversais. Novas estratégias de impulso baseadas em eventos e sentimentos de notícias, ETFs alavancados, fluxo de pedidos e negociação de alta freqüência também foram abordadas no livro.

Este livro é um guia abrangente sobre negociação algorítmica e acesso direto ao mercado (DMA) para comerciantes de compra e venda. O livro contém capítulos detalhados sobre tópicos como ordens, algoritmos de negociação (TWAP, VWAP, Shortfall de implementação e Adaptive Shortfall, etc.), custos de transação, táticas de execução de estratégias, estratégias de negociação avançadas e outros tópicos variados.

Books for Statistics & amp; Econometria.

Num cenário de comércio cada vez mais competitivo, as matemáticas e as estatísticas fornecem ferramentas muito poderosas para obter sucesso no comércio sistemático. Os sistemas de negociação usam análise de séries temporais e outros modelos estatísticos para prever e negociar nos mercados. O conhecimento sólido de matemática e estatística é uma habilidade essencial que é desejada por empresas quantias que procuram contratar novos recrutas. Os livros seguintes são uma boa leitura para serem iniciados.

Este livro apresenta uma introdução clara e concisa às estatísticas e econometria. O livro adota uma abordagem de resolução de problemas. Os tópicos abordados no livro incluem sua parte teórica, princípios e são totalmente ilustrados com exemplos. O livro cobre numerosos problemas teóricos e práticos com soluções detalhadas e passo a passo.

O livro é uma excelente introdução aos modelos econométricos e suas aplicações para modelagem e previsão de dados de séries temporais financeiras.

O livro aborda temas importantes, como análise de séries temporais lineares, modelos não-lineares, análise de séries temporais multivariadas, análise de dados de alta freqüência, PCA, modelos de espaço estadual, filtro de Kalman e outros tópicos. Exemplos empíricos são utilizados para demonstrar a aplicação dos tópicos abordados no livro.

Livros para análise técnica.

A análise técnica e os indicadores técnicos encontram um uso muito amplo na negociação. Os indicadores técnicos podem ser usados como filtros adicionais em estratégias quantitativas de negociação por quants. Os indicadores técnicos também encontram uso em modelos de aprendizado de máquina em que eles são usados como entradas no modelo.

O livro é considerado a bíblia da análise técnica. O livro oferece uma visão profunda da análise técnica dos mercados financeiros e foi escrito em uma linguagem simples e fácil de entender pelo autor. É uma leitura recomendada para day traders, bem como para investidores de longo prazo.

O livro cobre a construção do gráfico, conceitos básicos de tendência, padrões de inversão, médias móveis, osciladores, indicadores do mercado de ações, indicadores técnicos avançados, volume e interesse aberto, e vários outros tópicos.

O livro é uma boa leitura sobre análise técnica e os exemplos práticos ilustrados no livro podem ser aplicados na negociação do mundo real. O livro é composto por três partes: a Parte 1 detalha as técnicas de determinação de tendência, a Parte 2 descreve a Estrutura de Mercado e a Parte 3 discute outros aspectos da análise de mercado.

O autor acredita que há uma correlação aproximada entre a confiabilidade dos indicadores técnicos e o tempo que está sendo monitorado. Assim, a maior parte da discussão no livro é orientada para tendências de médio prazo e longo prazo. Os livros também oferecem conselhos práticos para evitar sinais falsos e contra-tendenciais que possam surgir em períodos de tempo de curto prazo.

Livros para negociação de opções.

Opções e futuros são instrumentos altamente negociados nos mercados. A negociação de opções tornou-se extremamente sofisticada e é realmente importante para aspirantes a quants e comerciantes ter um bom entendimento de volatilidade, gregos e várias estratégias de opções. Nós incluímos os seguintes dois livros que são bons lê em Opções.

Este livro é uma leitura essencial para aqueles interessados em financiamento quantitativo. O autor abordou tópicos difíceis com numerosos exemplos e explicações. Os capítulos iniciais do livro cobrem os fundamentos dos contratos de derivativos. Neste livro, Hull abordou diferentes tópicos nos mercados de opções que incluem mercados de Mecânica de Opções, propriedades de opções de ações, estratégias de negociação de opções, modelo Black-Scholes-Merton, opções sobre índices de ações, opções de futuros e moedas, gregos, volatilidade sorrisos etc. O livro é uma boa leitura para aqueles que querem aprender sobre as complexidades das opções para se tornar bem sucedido na negociação de opções.

O livro é uma boa leitura para os comerciantes e lida com os aspectos práticos de cobertura dos riscos de opções padrão e exóticas, como parte do quadro maior de gerenciamento de riscos.

O livro compreende quatro partes: a Parte 1 define a microestrutura do mercado e os produtos, a Parte 2 define os fundamentos das ferramentas de avaliação e risco de opções de baunilha. A Parte 3 descreve os riscos de opções exóticas ea Parte 4 fornece ferramentas quantitativas de análise.

O livro aborda o comportamento dos Gregos, Volatilidade e Correlação, Volatilidade Trading, Trading e Hedging Exotic Options, e vários outros tópicos. Os tópicos matemáticos avançados são discutidos na última parte do livro, na categoria "Módulos".

Conclusão:

Estes foram alguns dos livros essenciais sobre negociação algorítmica que pensamos em compartilhar com nossos leitores. Para uma lista mais exaustiva de livros, você pode consultar o compartilhamento de slides aqui.

Se você um aspirante a quant procurando uma carreira em negociação algorítmica / HFT, a QuantInsti hospeda um webinar de desenvolvimento de carreira na quarta-feira, 25 de janeiro de 2017, às 18: 00h IST | 6.30 da manhã CST. Este webinar oferece uma oportunidade única para os participantes interagirem com uma equipe de Quants & amp; Desenvolvedores de HFT em um nível um-para-um e perguntem sobre questões relacionadas à carreira. Compartilhe suas perguntas relacionadas à carreira e faremos o possível para acompanhá-las no seminário on-line. Clique aqui para se cadastrar.

Top 5 Livros iniciantes para negociação algorítmica.

O comércio algorítmico está ganhando popularidade à medida que se prova no mundo comercial. Envolve sistemas comerciais que contam com programas matemáticos e informatizados para produzir diferentes estratégias de negociação. Alguns dos dados de saída incluem tempo, preço e volume, calculados para produzir instruções de negociação ideais. Muitas vezes usado como estratégia de investimento ou no comércio, seu impulso está ganhando velocidade, pois prova no mercado.

Em 2006, um terço de todas as operações de ações na Europa e nos Estados Unidos foram motivadas por algoritmos, com esse número escalando aos trancos a cada ano.

O comércio algorítmico também pode ser utilizado por indivíduos que estão interessados em negociar, mas não têm experiência prática real, ou acham que os números são esmagadores. Mais e mais pessoas estão perguntando como eles podem começar no comércio algorítmico, e há um bom número de bons livros no mercado que podem ser úteis na compreensão da terminologia e na construção da confiança necessária para entrar no mundo da negociação.

Os 5 melhores livros no mercado para negociação algorítmica são os seguintes:

Dentro da Black Box por Rishi K Narang.

Este livro é a nossa melhor seleção nos 5 melhores livros do mercado por causa de excelentes críticas de pessoas de todos os setores da vida que afirmam que, sem ajuda além do material apresentado no livro, eles conseguiram começar com confiança usando os princípios de algoritmo. Alguns dos destaques de seu livro incluem:

Estruturas de sistema quântico comuns Como quants capturam alfa Negociação de alta frequência e a infraestrutura que o suporta Como avaliar os gerentes de quant e suas estratégias.

Este livro é promovido como sendo facilmente compreensível e excepcionalmente fácil de seguir. Uma verdadeira fonte de informações importantes para qualquer iniciante no mundo do comércio, você seria duramente pressionado para encontrar um livro melhor para começar.

Algorithmic Trading e DMA por Barry Johnson, chama-se uma introdução às estratégias de negociação de acesso direto.

Recomendamos este livro por suas ilustrações literárias simples de estratégias de negociação, juntamente com exemplos e figuras, que permitem ao leitor entender claramente a função dos cenários de negociação. Johnson faz um grande esforço para explicar as variáveis que determinam preços, liquidez, impacto no mercado e volatilidade. Ele disponibiliza aos seus leitores extensas referências e resumos que encerram cada capítulo, o que faz uma boa adição ao livro. Chamado de "modelo de clareza" pelos leitores, Algorithmic Trading e DMA emerge no momento perfeito para unir a pessoa leiga com um processo complicado.

Construindo Sistemas de Negociação Algorítmica Vencedores por Kevin Davey.

Escrito por um profissional bem qualificado e experiente, Davey faz mais do que dar regras e exemplos, embora também estejam lá. Em seu livro, Davey revela sua estratégia pessoal que lhe valeu o Campeonato Mundial de Futuros. O livro não é presunçoso e atraente. Contém conselhos do mundo real e direcções de fácil compreensão. De um autor que realmente ganha a vida com o que ele está tentando vender aqui, este livro é inspirador e dinâmico. Davey sabe conversar a conversa, mas ele vai um passo adiante e mostra a audiência que ele pode andar tão facilmente na caminhada - e ele faz. As críticas dos leitores dizem que o livro vale cada centavo que custa. A maioria se refere a isso como um investimento ou um adiantamento das receitas vindouras.

Negociação algorítmica: Estratégias vencedoras e sua fundamentação por Ernie Chan.

Este segundo livro sobre negociação algorítmica de Chan é mais profundo do que o seu primeiro, o Quantitative Trading. Embora o Treinamento Quantitativo tenha sido bem recebido por seu público, seu ponto focal principal nunca foi a estratégia de negociação. O feedback do leitor trouxe a redação deste segundo livro, que realmente traz em casa a estratégia prática e útil que traz resultados no mercado. Este guia mais prático contém extensos exemplos de estratégias que o próprio Chan implementou, juntamente com uma visão única que só pode vir de alguém que passou muito tempo negociando. Uma leitura interessante, Algorithmic Trading revela uma variedade de estratégias, incluindo -

Como escolher a plataforma de execução automatizada correta Técnicas simples para negociação de portfólios de reversão de média Estratégias de reversão de média para ações Estratégias de novo momento.

O livro de Chan leva em consideração que a matemática e o software são as linguagens básicas de negociação algorítmica e não se afasta muito daquela compreensão a qualquer momento ao longo do caminho.

O comércio de 1 hora: Ganhar dinheiro com uma estratégia simples, uma hora diária de Brian Anderson.

Este livro é um pouco diferente do resto das nossas melhores escolhas em que os outros quatro realmente entram em profundidade e explicação das muitas estratégias envolvidas e à sua disposição no comércio algorítmico. Este não, mas o que faz, faz bem. O autor Brian Anderson esteve no jogo de comércio por muitos anos e, naquele momento, fez quase todos os erros que podem ser feitos e emergiu do outro lado com sucesso. Sua intenção é salvar o leitor de cometer esses erros, chamando sua atenção para uma fórmula de comércio simples, mas eficaz que ele agora usa. Embora não seja uma fórmula rápida e rápida, ele provou que funciona. É preciso o tipo de pessoa que está pronta para o trabalho árduo e pode se comprometer com a disciplina mental necessária para ter sucesso. Os leitores de Anderson estão de acordo que, embora um pouco diferente em teoria, este livro tem uma estratégia vencedora. É altamente recomendado pelo leigo e pelo homem de negócios.

Ao usar livros respeitáveis como estes, pode melhorar a experiência comercial e, certamente, dar-lhe um melhor conhecimento e visão sobre o mundo do comércio, é sempre necessário ter em mente que nenhuma fórmula é à prova de engano; nada é garantia de sucesso. Com maior experiência prática e ótimos conselhos dos profissionais, combinados com muito trabalho e dedicação, é possível construir um portfólio em negociação. Estes livros, sem dúvida, darão a você a melhor vantagem possível.

Opção binária Jacareí

вторник, 8 мая 2018 г.

Livros de estratégias de comércio quant

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