Livros quantitativos de estratégias de negociação

Estratégias quantitativas de negociação: aproveitando o poder das técnicas quantitativas para criar um programa de negociação vencedor.

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Descrição.

Deixe & # 034; Estratégias de negociação quantitativa & # 034; apresentá-lo ao melhor dos melhores e fornecer-lhe os conhecimentos e as ferramentas que você precisa para criar e implementar uma metodologia de negociação projetada para atender às suas vantagens comerciais e melhorar seu desempenho em praticamente qualquer ambiente de mercado. & # 039; Em primeiro lugar, este livro explora a capacidade das estratégias de negociação quantitativas ao tempo dos mercados. Meu objetivo, ao escrever, é estabelecer o recorde com as estatísticas testadas no tempo - não teorias não testadas e sabedoria do mercado passadas através das idades & # 039; - Do Prologue. Os comerciantes técnicos estudam - e desenvolvem seus programas de negociação em torno de - aspectos do comportamento do mercado e do investidor que levam a padrões periódicos nos preços das ações. Esses padrões podem ajudar os comerciantes a melhorar drasticamente o tempo de quando, e quando não, colocar compras e vender. E, embora nunca haja garantia se um dado comércio gerará lucro ou perda, ferramentas quantitativas podem mostrar aos técnicos como identificar, medir e atuar sobre oportunidades de recompensa e risco.

& # 034; Quantitative Trading Strategies & # 034; examina as estratégias de negociação técnica mais populares e comprovadas de hoje, explicando suas vantagens e desvantagens, fornecendo os dados necessários e os resultados da pesquisa para determinar quais funcionam melhor para você. Reduzindo pesquisas de mercado atuais e estratégias que são estatisticamente sólidas e rigorosamente testados para determinar sua precisão e eficácia, esse livro focado em resultados possui: 11 novas técnicas para negociação de ações, futuros e os recém-populares mercados de valores relativos; diretrizes de gerenciamento de dinheiro que podem significar a diferença entre prosperar - e quebrando; métodos para criar e implementar suas próprias estratégias técnicas de negociação; os comerciantes técnicos sabem que o que ocorreu anteriormente está destinado a ocorrer de novo, e eles usam esse conhecimento para melhorar seu desempenho comercial em geral. & # 034; Estratégias de Negociação Quantitativas & # 034; leva você através das fases de desenvolvimento e avaliação das técnicas de negociação técnica mais populares de hoje e - exigindo nada mais do que o conhecimento médio do mercado e o fundo de matemática - mostra como detectar e explorar com precisão padrões lucrativos.

De decidir quais mercados comercializar para o desenvolvimento de estratégias de negociação e planos de gerenciamento de dinheiro personalizados, & # 034; Estratégias de negociação quantitativa & # 034; lhe dará as bases quantitativas que você precisa para comprar e vender com precisão ativos financeiros enquanto controla o risco associado a esses ativos. Ao longo do caminho, desmascara inúmeros mitos e equívocos, e fornece uma compreensão clara dos muitos benefícios lucrativos que a análise quantitativa pode oferecer aos comerciantes e investidores no mercado tecnicamente orientado da atualidade.

Quant Trading Books.

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Kris é um antigo engenheiro e hedge funds quant. Ele fundou Quantify Partners e Robot Wealth, ambos facilitando a busca de sua obsessão pela aprendizagem de máquinas e negociação algorítmica.

(*) Tenha em atenção que os livros Quant Start & # 8217; s só estão disponíveis no seu site. Nós não somos afiliados à Quant Start nem compensamos esse link. Nós simplesmente gostamos de promover o trabalho dos bons.

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25 lugares para encontrar estratégias de negociação quantitativas.

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A negociação quantitativa envolve o uso de cálculos matemáticos, análise de dados e crunching de números para buscar oportunidades comerciais lucrativas nos mercados financeiros.

Preço, volume e dados fundamentais podem ser usados ​​para formular estratégias de negociação quantitativas de acordo com o que você espera alcançar. No resto deste artigo, identificarei 25 lugares online, onde você poderá encontrar algumas estratégias e idéias de negociação rentáveis:

A SSRN, a Rede de Pesquisa em Ciências Sociais, contém uma grande quantidade de informações acadêmicas de alta qualidade e há inúmeras revistas e documentos interessantes relacionados a finanças e negociação.

Se você acessar o site principal e começar a procurar palavras-chave, como # 8216; trading & # 8217 ;, & # 8216; stocks & # 8217 ;, & # 8216; forex & # 8217; etc., você encontrará alguns papéis excelentes e muitas idéias interessantes. Pode ser uma boa idéia classificar seus resultados para que você esteja olhando as adições mais recentes, já que alguns dos documentos mais antigos não são tão relevantes ou efetivos.

Quantpedia é chamada de enciclopédia on-line de estratégias comerciais de quant e este é um dos meus lugares favoritos para encontrar idéias sólidas do sistema. Existe uma grande combinação de sistemas aqui, alguns complexos e alguns simples, e em vários intervalos de tempo e mercados diferentes.

Enquanto a SSRN contém muitos documentos de pesquisa diferentes sobre vários tópicos, a Quantpedia se destaca organizando apenas as melhores estratégias em um só lugar. Ele divide várias idéias de estratégia acadêmica e as apresenta em um formato fácil de entender, o que é crucial.

Eu tive muito sucesso com algumas das estratégias lá e consegui transferi-las para Amibroker para testá-las. Não é particularmente barato, mas vale a pena o dinheiro na minha opinião.

Quantocracy é um agregado com curadoria de links comerciais de quant desde a web e é um excelente recurso para se manter atento. Sempre há muitos artigos inspiradores e perspicazes que podem ser encontrados no site, desde idéias de negociação simples até argumentos muito mais complexos.

Elite Trader é chamada de rede social número um para os comerciantes, mas essencialmente é um fórum que contém muitas discussões interessantes e tópicos relacionados à negociação. Há uma quantidade razoável de discussão sobre negociação quantitativa, com seções sobre negociação automatizada, NinjaTrader, Collective2 etc.

O sucesso do Trader do sistema foi durante um bom tempo e contém inúmeras idéias e estratégias do sistema comercial de vários contribuintes e profissionais comerciais. O site está sempre aberto a novos envios, o que significa que sempre há conteúdo novo e interessante que vem de uma ampla gama de fontes. O objetivo da STS é educar e capacitar o comerciante de varejo com todos os conhecimentos e ferramentas para ter sucesso no mundo das negociações quantitativas e # 8217 ;.

Quantopian oferece uma plataforma que oferece aos usuários a oportunidade de trabalhar em algoritmos de negociação ao vivo. Ele reúne os melhores talentos do mundo de algoritmo e finanças e dá-lhes a chance de se tornarem quants. As ferramentas oferecidas por Quantopian facilitam a resolução de problemas de infra-estrutura e qualidade de dados, permitindo que os usuários se concentrem no desenvolvimento de suas idéias de investimento.

O fórum Trade2Win tem um grande acompanhamento de comerciantes do Reino Unido e contém muitas discussões comerciais em todos os tipos de áreas. Se você navegar para a seção sobre sistemas de negociação, você provavelmente encontrará alguns tópicos interessantes sobre as estratégias comerciais de quant.

Como o Trade2Win Forum, o Aussie Stock Forum também tem uma seção relacionada a estratégias e sistemas de negociação e também há uma grande quantidade de informações úteis para os usuários da Amibroker.

Blue Owl Press é a página inicial para todos os livros do Dr. Howard Bandy. O Dr. Bandy é um programador Amibroker experiente e tem uma série de livros contendo todo tipo de estratégias comerciais.

Price Action Lab é um software para analisar a ação de preços construída pelo comerciante experiente Michael Harris. Harris & # 8217; PAL blog é uma mina de ouro para idéias de negociação quantitativa e pesquisa e é uma leitura obrigatória para quem pensa que o comércio de quant é fácil. Como Harris mostra uma e outra vez, há muito mais para negociação quantitativa do que a maioria das pessoas percebe.

Better System Trader é um blog relativamente novo que apresenta entrevistas de podcast quinzenais com alguns dos melhores comerciantes de sistema da indústria e muitos dos autores desta página foram exibidos no site nos últimos meses. Fundada por Andrew Swanscott, isso é uma obrigação para qualquer pessoa interessada em idéias comerciais de quant.

Ernie Chan é um comerciante quantitativo bem respeitado e autor de uma série de livros de negociação de vendas mais vendidos, incluindo "Comércio Quantitativo": como construir seu próprio negócio de negociação algorítmica e # 8216 ;.

Ernie esteve na indústria desde o final dos anos 90 e seu blog contém muitas informações interessantes sobre o mundo das negociações quantitativas.

Trading Markets foi fundado por Larry Connors (criador do indicador Connors RSI), Kevin Haggerty e alguns outros profissionais comerciais. O site do Trading Markets tem uma enorme quantidade de conteúdo relacionado à negociação de ações, bem como outros ativos e sempre vale a pena arrasto para novas idéias comerciais. O site também contém uma série de sistemas de negociação pagos e cursos úteis para aprender Amibroker.

Cesar Alvarez é um engenheiro de software, comerciante de quant e programador de Amibroker que passou nove anos trabalhando para Trading Markets e Connors Research (acima). Seu blog é atualizado regularmente com novas idéias e pesquisas do sistema comercial e sempre vale a pena observar.

O ASX Market Watch é um excelente recurso para idéias do sistema de negociação e os tutoriais da Amibroker dirigidos por Dave McLachlan. O site está focado principalmente no mercado de ações australiano (ASX), mas também contém muitos vídeos úteis e material gratuito.

Pesquisa quantitativa e negociação de Jonathan Kinlay é um ótimo recurso para os mais recentes modelos, teorias e estratégias de investimento usando pesquisa e negociação quantitativas. O site contém inúmeras estratégias de negociação desenvolvidas a partir de algoritmos baseados em notícias criadas pela Quantitative Trading no Systematic Strategies, LLC. A pesquisa de investimentos do Dr. Kinlay criou as estratégias de arbitragem de volatilidade atualmente utilizadas pelo fundo de hedge Caissa Capital.

Alpha Architect visa capacitar os investidores através da educação. As quatro principais ideias do Alpha Architect reforçam a sua missão de reduzir a diferença de retorno comportamental entre os investidores. Ele fornece uma série de estratégias sobre a equidade ativa, alocação de ativos e alternativas. O site é um excelente recurso para investidores independentes, sensíveis a impostos e de longo prazo que visam obter um bom valor para o seu dinheiro.

Turing Finance foi desenvolvido a partir de StuartReid. co. za, um blog pessoal que mostra as ideias pessoais do autor sobre a aplicação da informática moderna nos mercados financeiros. A Turing Finance concentra-se em conteúdo e não no autor e visa solicitar contribuições de pesquisadores que compartilhem a paixão de Stuart Reid. Promove o conceito de que a ciência da computação e a aprendizagem de máquinas podem transformar todo o cenário do mercado financeiro.

Dual Momentum Investing fornece uma visão do método de investimento dinâmico utilizado por Gary Antonacci. O método visa aumentar os níveis de lucro, reduzindo o risco. Oferece aos investidores uma maneira de obter retornos de longo prazo em seus investimentos, reduzindo as perdas de mercado e baseando-se nos 35 anos de experiência de Gary Antonacci. Dual Momentum visa utilizar variações significativas na força relativa e tendências no mercado.

Quants Portal é um projeto de hedge funds de código aberto que oferece estratégias quantitativas baseadas no impulso de investimento. Com um crescente interesse pela Quantocracy, o site oferece inúmeros recursos para discutir o investimento de impulso, o teste de back-end e outras estratégias de financiamento quantitativo. A equipe por trás do Quants Portal é composta por estudantes de estatística e matemática de gestão financeira, gerenciamento de investimentos e estatística matemática pesquisando e revisando métodos de investimento de impulso.

Primeiro ouvi falar de Quantifiable Edges de Rob Hanna através de um podcast Better System Trader e é um excelente site para pesquisas quantificáveis ​​e ver os resultados de idéias comerciais interessantes. Rob utiliza conceitos de análise técnica para quantificar bordas rentáveis ​​no mercado. Essas idéias comerciais geralmente incorporam indicadores, amplitude, volume, sentimento, volatilidade, sazonalidade e ação de preços. Seu trabalho nas bordas durante a noite também é muito interessante.

A KJ Trading Systems oferece métodos para melhorar o desempenho comercial entre os investidores. Ele oferece as técnicas usadas por Kevin Davey em seus 25 anos de experiência na negociação. Além dos artigos de negociação gratuita, a KJ Trading Systems também oferece inúmeros vídeos, webinars gratuitos e a estratégia de negociação de futuros utilizada por Kevin Davey em seus próprios investimentos.

QuantStart é um recurso de negociação algorítmica que oferece aos potenciais investidores uma excelente maneira de começar uma carreira em finanças quantitativas e negociação algorítmica. Ele também oferece inúmeros artigos e vídeos intuitivos. O QuantStart também explica como as ferramentas Python podem ser usadas na criação de estratégias comerciais lucrativas.

O Chartist vem do comerciante experiente e seguidor da tendência Nick Radge, que é autor de uma série de livros e artigos populares. Nick Radge tem sede na Austrália e é outro programador competente da Amibroker. O site oferece uma série de modelos de investimento de subscrição que permitem aos comerciantes copiar os negócios da Nick e também fornecer uma série de artigos informativos e vídeos.

O Sistema Automatizado de Negociação da Jez Liberty é focado principalmente na estratégia de seguimento das tendências e o blog contém uma série de artigos interessantes que são úteis para qualquer tendência que segue o comerciante do sistema. O site também contém retornos mensais de uma série de seguidores de tendência seguindo sempre leitura interessante.

Portanto, existem 25 lugares online para começar a buscar estratégias e idéias de negociação quantitativas. Tenho certeza de que eu perdi alguns desses fora da lista, então, deixe-me saber nos comentários quais são seus favoritos e # 8230;

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Recursos educacionais recomendados:

Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.

Pesquisa.

JB Marwood.

Tradutor independente, analista e escritor.

JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+

Lembre-se de que o comércio financeiro é arriscado e você pode sofrer uma perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um conselho de investimento personalizado. Veja o aviso completo.

negociação quantitativa.

Seleção de livros sobre negociação quantitativa:

A negociação de pares é uma estratégia neutra de mercado em sua forma mais simples. A estratégia envolve ser um ativo longo (ou mais otimista) e um curto (ou mais baixo) outro. Se corretamente executado, o investidor ganhará se o mercado aumentar ou diminuir. Pairs Trading revela os segredos deste rigoroso programa de análise quantitativa para fornecer aos indivíduos e casas de investimento as ferramentas de que precisam para implementar com sucesso e lucrar com esta comprovada metodologia de negociação. O Pairs Trading contém fórmulas específicas e testadas para identificar e investir em pares e responde questões importantes, como o que deve ser usado para construir os pares adequadamente.

Ganapathy Vidyamurthy (Stamford, CT) é atualmente um analista e desenvolvedor de software quantitativo em um importante fundo de hedge da cidade de Nova York.

O Trading de máquinas é um guia prático para a construção de seu negócio de negociação algorítmica. Escrito por um comerciante reconhecido com grande experiência em instituições, este livro fornece instruções passo a passo sobre negociação quantitativa e as últimas tecnologias disponíveis, mesmo fora da esfera de Wall Street. Você descobrirá as plataformas mais recentes que estão se tornando cada vez mais fáceis de usar, obterá acesso a novos mercados e aprenderá novas estratégias quantitativas que são aplicáveis ​​a ações, opções, futuros, moedas e até mesmo bitcoins. O site complementar fornece códigos de software para download e você aprenderá a projetar suas próprias ferramentas proprietárias usando o MATLAB. As experiências do autor fornecem uma visão profunda do lado empresarial e humano da negociação sistemática e da gestão do dinheiro, e sua evolução do comerciante proprietário para o gerente do fundo contém lições valiosas para os investidores em qualquer nível.

Acessar mercados anteriormente indisponíveis para comerciantes sistemáticos.

Adotar novas estratégias para uma variedade de instrumentos.

Obtenha uma perspectiva especializada no lado humano da negociação.

A força do comércio algorítmico é a sua versatilidade. Pode ser usado em qualquer estratégia, incluindo a criação de mercado, propagação entre os mercados, arbitragem ou pura especulação; a tomada de decisões e a implementação podem ser aumentadas em qualquer estágio ou podem operar de forma totalmente automática. Os comerciantes que procuram intensificar sua estratégia precisam não procurar mais do que a Machine Trading para instruções claras e soluções expertas.

Dados, software e técnicas especificamente alinhadas à negociação e ao investimento permitirão ao leitor implementar e interpretar metodologias quantitativas abrangendo vários modelos.

1. A tolerância pessoal do comerciante para o risco.

2. O risco inerente às flutuações de preços da emissão a negociar.

3. O risco adicionado pelas regras do sistema comercial.

4. O risco de trade-by-trade experimentado durante a negociação.

Encontrar Alphas procura ensinar-lhe como fazer uma coisa e fazê-lo bem: design alfas. Escrito por profissionais experientes da WorldQuant, incluindo seu fundador e CEO Igor Tulchinsky, este livro fornece informações detalhadas sobre a arte alquímica de gerar sinais de negociação e lhe dá acesso às ferramentas que você precisa praticar e explorar. Igualmente aplicável em todas as regiões, este guia prático fornece métodos para descobrir os sinais ocultos em seus dados. Uma coleção de ensaios oferece diversos pontos de vista para mostrar as semelhanças, bem como abordagens únicas, para o design alfa, abrangendo uma ampla variedade de tópicos, que vão desde a teoria abstrata até aspectos técnicos concretos. Você aprenderá os prós e contras da pesquisa de informações, análise fundamental, arbitragem estatística, diversidade alfa e muito mais, e depois aprofundará em áreas mais avançadas e projetos mais complexos. O site complementar, worldquantchallenge, apresenta exemplos alfa com fórmulas e explicações. Além disso, este livro também fornece orientações práticas para usar a ferramenta de simulação online da WorldQuant WebSim® para obter prática prática em design alfa.

Entenda os principais aspectos técnicos do design alfa.

Use o WebSim® para experimentar e criar alfas mais bem sucedidos.

Encontrar Alphas é o guia detalhado e informativo que você precisa para começar a projetar alfas robustos e bem-sucedidos.

Nesta edição atualizada de seu livro best-seller, Rishi K Narang oferece em um estilo direto, não técnico - complementado por exemplos do mundo real e anedotas informativas - um recurso confiável leva você em um tour detalhado através da caixa preta. Ele habilmente lança luz sobre o trabalho que faz quanks, levantando o véu de mistério em torno de negociação quantitativa e permitindo que qualquer pessoa interessada em fazê-lo para entender quants e suas estratégias. Esta nova edição inclui informações sobre negociação de alta frequência.

Fornece informações importantes para os investidores avaliarem os melhores investimentos em fundos de hedge.

Explica como as estratégias de quant se encaixam em um portfólio, por que são valiosas e como avaliar um gerenciador de quant.

Esta nova edição do Inside the Black Box explica quant investir sem o jargão e percorre um longo caminho para educar profissionais de investimento.

Oferecer uma compreensão dos mecanismos internos de um sistema de negociação automatizado.

Padronize a discussão e a notação dos problemas de otimização da estratégia do mundo real.

O que você aprenderá.

Otimize estratégias, gere decisões de negociação em tempo real e minimize o tempo de computação enquanto programa uma estratégia automatizada em R e use sua biblioteca de pacotes.

Melhor simular o desempenho da estratégia em seu caso de uso específico para obter estimativas de desempenho precisas.

Compreender as variáveis ​​críticas do mundo real relacionadas ao gerenciamento de portfólio e avaliação de desempenho, incluindo latência, redução de estoque, tamanho de comércio variável, crescimento de carteira e penalização de capital não utilizado.

Para quem este livro é.

Momento Quantitativo traz impulso investindo fora de Wall Street e nas mãos de investidores individuais. Em seu último livro, Quantitative Value, o autor Wes Gray trouxe estratégia de valor sistemática dos hedge funds às massas; Neste livro, ele faz o mesmo para investir em momentum, o sistema que foi mostrado para vencer o mercado e enriquecer regularmente os cofres dos investidores mais sofisticados de Wall Street. Primeiro, você aprenderá o impulso que está investindo não: não é um investimento de "crescimento", nem é um conceito acadêmico esotérico. Você pode ter visto isso usado para alocação de ativos, mas este livro detalha as maneiras pelas quais o momento se destaca como uma estratégia de seleção de ações e fornece a percepção especializada de que você precisa para que ele funcione para você. Você vai cavar suas raízes de psicologia comportamental e descobrir as táticas fundamentais que trazem investidores institucionais e individuais reunidos no momento da dobra.

Descubra como o impulso pode superar o mercado.

Tome impulso além da alocação de ativos na seleção de ações.

Acesse as ferramentas que facilitam a implementação de DIY.

Os grandes fundos de hedge de Wall Street tendem a retratar-se como a elite sofisticada, mas o investimento em impulso permite que você "empreste" uma das suas principais estratégias para enriquecer seu próprio portfólio. Momento Quantitativo é o guia do investidor individual para impulsionar o sucesso do mercado com uma forte estratégia de impulso.

As ordens são os blocos de construção fundamentais para qualquer estratégia. As ordens de mercado, limite, stop, hidden, iceberg, peg, roteada e imediata ou cancelada são todas descritas com exemplos ilustrados.

Os algoritmos de negociação são explicados e comparados usando gráficos para mostrar padrões de negociação potenciais. Os algoritmos de negociação TWAP, VWAP, Percentual de Volume, Impacto Mínimo, Deficiência de Implementação, Deficiência Adaptativa, Market On Close e Pares são cobertos, juntamente com variações comuns.

Os custos de transação podem ter um efeito significativo nos retornos dos investimentos. Um exemplo aprofundado mostra como estes podem ser divididos em componentes, tais como impacto no mercado, risco de tempo, spread e custo de oportunidade e outras taxas.

A cobertura inclui todas as principais classes de ativos, de ações para renda fixa, câmbio e derivativos. Panorâmicas detalhadas para cada um dos principais mercados do mundo são fornecidas nos apêndices.

As táticas de colocação e execução de pedidos são abordadas com mais detalhes, bem como potenciais aprimoramentos (como previsões de curto prazo), para os interessados ​​nas especificidades da implementação dessas estratégias.

São também consideradas aplicações de ponta, como o portfólio e a negociação multi-ativos, assim como o gerenciamento de informações e mineração de dados / inteligência artificial.

Tópicos financeiros: técnicas matemáticas com NumPy, SciPy e SymPy, como regressão e otimização; estocásticos para simulação de Monte Carlo, cálculos de valor em risco e crédito-valor em risco; estatísticas para testes de normalidade, otimização de portfólio de variância média, análise de componentes principais (PCA) e regressão Bayesiana.

Tópicos especiais: desempenho Python para algoritmos financeiros, como a vetorização e a paralelização, a integração do Python com o Excel e a construção de aplicações financeiras baseadas em tecnologias da Web.

Um guia para criar uma estratégia de negociação algorítmica bem-sucedida oferece as últimas estratégias de um guru da indústria para mostrar como construir seu próprio sistema desde o início. Se você está procurando desenvolver uma carreira bem sucedida na negociação algorítmica, este livro tem abordado de uma idéia para outra, à medida que você aprende a desenvolver a visão de um comerciante e transformá-la em estratégia lucrativa. Você descobrirá sua personalidade comercial e usá-la como um ponto de partida para criar o sistema de algo ideal que funciona do jeito que você trabalha, para que você possa alcançar seus objetivos mais rapidamente. A cobertura inclui aprender a reconhecer oportunidades e identificar uma premissa de som e uma discussão detalhada sobre padrões sazonais, tendências baseadas em taxas de juros, volatilidade, padrões semanais e mensais, o ciclo de 3 dias e muito mais - com ênfase na negociação como o melhor professor. Ao fazer negócios, você concentra sua atenção no mercado, absorve os efeitos em seu dinheiro e resolve rapidamente os problemas que afetam os lucros.

Encontre as tradições corretas e faça-as.

Crie um sistema de troca de sucesso.

Transforme idéias em estratégias lucrativas.

As estratégias de negociação algorítmica estão em todos os lugares, mas não são todas igualmente valiosas. É muito fácil se apaixonar por algo que funcionou brilhantemente no passado, mas com pouca esperança de trabalhar no futuro. Um guia para criar uma estratégia de negociação algorítmica bem-sucedida mostra como escolher o melhor, deixar o resto e ganhar mais dinheiro com seus negócios.

Na construção de sistemas de negociação algorítmica: a jornada de um comerciante da mineração de dados para Monte Carlo Simulation to Live Training, o comerciante premiado Kevin Davey compartilha seus segredos para o desenvolvimento de sistemas de negociação que geram retornos de três dígitos. Com explicação e demonstração, Davey o orienta passo a passo em todo o processo de geração e validação de uma ideia, estabelecendo pontos de entrada e saída, testando sistemas e implementando-os em negociação ao vivo. Você encontrará regras concretas para aumentar ou diminuir a alocação de um sistema, e regras para quando abandonar um. O site complementar inclui o simulador Monte Carlo de Davey e outras ferramentas que lhe permitirão automatizar e testar suas próprias idéias comerciais.

Desenvolva uma abordagem algorítmica para qualquer idéia de negociação usando software off-the-shelf ou plataformas populares.

Teste seu novo sistema usando dados de mercado históricos e atuais.

Os dados do mercado de minas para tendências estatísticas que podem formar a base de um novo sistema.

Os padrões de mercado mudam, e também os resultados do sistema. O desempenho passado não é uma garantia de sucesso futuro, por isso a chave é desenvolver continuamente novos sistemas e ajustar os sistemas estabelecidos em resposta a tendências estatísticas em constante evolução. Para os comerciantes individuais que procuram o próximo salto em frente, o Building Algorithmic Trading Systems fornece orientação especializada e conselhos práticos.

estratégias quantitativas de negociação.

Estratégias de Negociação Quantitativas.

Autor de: Lars Kestner.

Editora: McGraw Hill Professional.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 660.

Tamanho do arquivo: 50,6 Mb.

Descrição: Aproveitando o poder das técnicas quantitativas para criar um programa de negociação ganhadorLars Kestner Quantitative Trading Strategies leva os leitores através dos estágios de desenvolvimento e avaliação das estratégias de negociação técnica mais populares e comprovadas hoje. Quantificando cada decisão subjetiva no processo de negociação, este livro analítico avalia o trabalho de conhecidos "quants" de John Henry para Monroe Trout e apresenta 12 novas estratégias de negociação. Descobre inúmeros equívocos populares, e é certo fazer ondas - e mudar de opinião - no mundo da análise técnica e negociação.

Uma análise empírica de estratégias de negociação quantitativas.

Autor de: Masaharu Aiuchi.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 495.

Tamanho do arquivo: 45,5 Mb.

Descrição: Juntamente com o crescente poder de computação, a crescente disponibilidade de vários fluxos de dados, a introdução das trocas eletrônicas, a diminuição dos custos comerciais e a competição de aquecimento na indústria de investimentos financeiros, estratégias quantitativas de negociação ou regras quantitativas de comércio vêm evoluindo rapidamente em algumas décadas . Eles desafiam a Hipótese do Mercado Eficiente, tentando prever futuros movimentos de preços de ativos de risco a partir das informações históricas do mercado de maneiras algorítmicas ou de maneira estatística. Eles tentam encontrar alguns padrões ou tendências dos dados históricos e usá-los para superar o benchmark do mercado. Nesta pesquisa, eu introduzo várias estratégias quantitativas de negociação e investigo suas performances empiricamente, ou seja, executando backtestes assumindo que o índice de ações S & P 500 é um ativo de risco para o comércio. As estratégias utilizam os dados históricos do próprio índice de ações, o movimento do volume de negócios, o movimento da taxa livre de risco e o movimento implícito de volatilidade para gerar sinais de negociação de compra ou venda. Então, tento articular e decompor a fonte de sucessos de algumas estratégias nos testes de retorno em vários fatores, como padrões de tendência ou relações entre variáveis ​​de informações de mercado de maneira intuitiva. Algumas estratégias registraram desempenhos mais altos do que o benchmark nos back-tests, no entanto, ainda é um problema como podemos distinguir as estratégias vencedoras antecipadamente das perdedoras no início do nosso horizonte de investimento. Considera-se que a discrição humana, tal como a visão macro na tendência do mercado futuro, ainda desempenha um papel importante para que o comércio quantitativo seja bem sucedido a longo prazo.

Análise Quantitativa Estratégias de Negociação e Modelagem de Derivados.

Autor de: Yi Tang.

Editora: World Scientific.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

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Tamanho do arquivo: 52,7 Mb.

Descrição: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivados, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática dos autores. É escrito do ponto de vista dos engenheiros ou praticantes financeiros e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira no mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar idéias econômicas com matemática e modelagem, de modo a ajudar o leitor a desenvolver intuições. Entre as técnicas de modelagem e numerologia apresentadas estão as aplicações práticas das teorias da martingale, como a fabricação de modelos martingale e a reamostragem e interpolação da martingale. Além disso, o livro aborda as estratégias de modelagem, tarifação e arbitragem do risco de crédito da contraparte na perspectiva de uma funcionalidade de front office e de um centro de receita (em vez de apenas uma funcionalidade de gerenciamento de riscos), que são desenvolvimentos relativamente recentes e são cada vez mais importantes. Também discute várias estratégias de estruturação de negociação e toca alguns produtos híbridos de crédito / IR / FX populares, como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS e extintores de crédito. Embora o escopo principal deste livro seja o mercado de renda fixa (com foco adicional no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio, câmbio e commodities. Conteúdo: Teoria e Aplicações da Modelagem de Derivados: Introdução ao Risco de Crédito de ContraparteMartingale Arbitragem Preços no Mercado Real The Black-Scholes Framework and ExtensionsMartingale Resampling and InterpolationIntrodução à Taxa de Juros Estrutura de Estrutura de TermoThe Health-Jarrow-Morton FrameworkO Modelo de Mercado de Taxa de Juros Modelos de Risco de Modelos e Preços Mercado de Taxas Interessadas Fundamentos e Estratégias de Negociação Proprietárias: Produtos de Taxa de Juros Simples Modelo de Curva de Modelo de Modelo de Risco de Dois Fatos. O Santo Graal - Arbitragem de Taxa de Juros de Dois Fator. Modelo de Decomposição do Vivo. Modelagem de Instrumentos Vinculados. Taxa de Interesse. Estratégias de Negociação Proprietárias. Leitores: Leitores avançados que trabalham ou estão interessados ​​no mercado de renda fixa. Palavras-chave: CVA, Ajuste de Avaliação de Crédito, Crédito de Contraparte, Modelo BGM, Modelo HJM, Modelo RS, Martingale, Modelagem de Derivados, Recapitulação de Martingale, Spline Exponencial Ortogonal, Stat Arb, Árvore Bushy Sem Enxofre, NBT, PRDC, TARN, Snowball, Snowbear, CCDS Extintor de crédito: "Este texto de ponta enfatiza vários tópicos contemporâneos em derivados de renda fixa da perspectiva de um profissional. A combinação da tecnologia martingale com o conhecimento prático especializado do autor contribui enormemente para o sucesso do livro. Para aqueles que desejam relatórios diretos das trincheiras, este livro é imprescindível. ”Peter Carr, PhD Diretor do Mestrado em Matemática Financeira do Programa Courant Institute, NYU“ É bastante óbvio que os autores têm experiência prática significativa em análises quantitativas sofisticadas. e modelagem de derivados. Este foco do mundo real resultou em um texto que não só fornece apresentações claras sobre produtos de modelagem, preços e proteção de produtos de hedge, mas também fornece material mais avançado que normalmente é encontrado apenas em publicações de pesquisa. Este livro tem idéias inovadoras, aplicativos de última geração e contém uma riqueza de informações valiosas que interessarão a acadêmicos, aplicaram modeladores de derivativos quantitativos e comerciantes. ”Peter Ritchken Kenneth Walter Haber Professor Departamento de Bancos e Finanças, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University "Escrito por duas quentes experientes de produção, este livro contém uma riqueza de métodos práticos e informações úteis que foram testadas e testadas. Ao abordar novas tarefas, a maioria dos Quants se preocupa com as melhores práticas. Junto com artigos publicados especializados, etc, este livro é uma obrigação para ajudar a calibrar o julgamento. Atualmente, uma dúzia de livros seletos de matemática que devem estar na prateleira! ”Alan Brace Universidade de Tecnologia Escola de Finanças e Economia de Sydney Principais características: Abrange vários modelos avançados de taxa de juros, como o framework HJM, modelos Markovian HJM ( modelo multi-fator RS em particular), e modelos BGM, bem como modelos de precificação de crédito de contraparte. Também aborda alguns modelos de crédito, como o modelo Copula, o modelo de fatores e o modelo de mercado arriscado para spread de crédito. Endereçamos várias aplicações práticas de modelagem, como a modelagem de arbitragem de martingale em situações reais de mercado (como usar o juro livre de risco correto). taxa de juros, paridade de compra, derivativos padrão e hedge na presença de volatilidade e sorriso, bem como breves discussões sobre calibração de modelo secundário para lidar com as variáveis ​​não-negociáveis, modelos de precificação e modelos de hedging) algoritmos numéricos para a implementação do modelo, como a interpolação do martingale e o reequiplexamento para a imposição de relacionamentos de martingale discretos in situ em procedimentos numéricos, modelagem do desvio de volatilidade e uma técnica de arbustos não invasivos (NBT) para resolver de forma eficiente os modelos não Markovianos, como o modelo de mercado BGM multifatorial, sob a estrutura de indução retroativaIntroduz os fundamentos da taxa de juros mercado, incluindo várias modelagens de curva de juros, como o bem conhecido modelo Orthogonal Exponential Spline (OES), bem como estratégias de negociação proprietárias, stat arbitr em particular.

Negociação quantitativa.

Autor de: Ernie Chan.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: Enquanto os comerciantes institucionais continuam a implementar negociação quantitativa (ou algorítmica), muitos comerciantes independentes se perguntam se eles ainda podem desafiar profissionais poderosos da indústria em seu próprio jogo? A resposta é "sim", e no Comércio Quantitativo, o Dr. Ernest Chan, um comerciante e consultor independente respeitado, irá mostrar-lhe como. Se você é um comerciante "varejista" independente que procura iniciar seu próprio negócio de negociação quantitativa ou um indivíduo que aspira a trabalhar como comerciante quantitativo em uma grande instituição financeira, este guia prático contém as informações necessárias para ter sucesso.

Negociação quantitativa.

Autor de: Xin Guo.

Editor de: CRC Press.

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Descrição: A primeira parte deste livro discute instituições e mecanismos de negociação algorítmica, microestrutura de mercado, dados de alta frequência e fatos estilizados, agregação de tempo e eventos, dinâmica de pedidos, estratégias de negociação e algoritmos, custos de transação, impacto de mercado e estratégias de execução. análise de risco e gerenciamento. A segunda parte abrange modelos de impacto de mercado, modelos de rede, negociação multi-ativos, técnicas de aprendizado de máquina e filtragem não-linear. A terceira parte discute a criação de mercado eletrônico, liquidez, risco sistêmico, desenvolvimentos recentes e debates sobre o assunto.

Dentro da caixa preta.

Autor de: Rishi K. Narang.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: Dentro da caixa preta A verdade simples sobre o comércio quantitativo Rishi K Narang Elogio para dentro da caixa preta "Dentro da caixa preta: a verdade simples sobre o comércio quantitativo, Rishi Narang desmistifica a negociação quantitativa. Sua explicação e classificação de alfa iluminarão mesmo um veterano experiente ". Blair Hull, Fundador, Hull Trading e Matlock Trading "O Rishi fornece uma visão abrangente do investimento quantitativo que deve ser útil tanto para aqueles que alocam dinheiro para quant estratégias quanto para os interessados ​​em se tornarem quants. A experiência de Rishi como um fundo quantum respeitado. gerente de fundos e suas sólidas relações com muitos profissionais fornecem um amplo material útil para seu trabalho ". Peter Muller, chefe de Process Driven Trading, Morgan Stanley "Um livro muito legível trazendo uma visão muito necessária sobre um assunto que não é frequentemente abordado. Fornece uma estrutura e orientação que deve ser valiosa tanto para os investidores existentes quanto para os investidores. esta área pela primeira vez. Muitos quants também devem se beneficiar com a leitura deste livro ". Steve Evans, Diretor Administrativo de Negociação Quantitativa, Tudor Investment Corporation "Sem fórmulas complexas, Narang, ele próprio um praticante líder, fornece uma taxonomia perspicaz de estratégias sistemáticas de negociação em instrumentos líquidos e uma estrutura para considerar estratégias quantitativas dentro de um portfólio. um investidor para cortar o hype e pretexto de sigilo em torno de estratégias quantitativas ". ? Ross Garon, diretor-gerente, estratégias quantitativas, S. A.C. Capital Consultores, L. P. "Dentro da Black Box é uma leitura abrangente e fácil de ler. Rishi Narang fornece uma estrutura simples para entender o gerenciamento quantitativo de dinheiro e prova que não é uma caixa preta, mas sim uma caixa de vidro para aqueles que estão dentro". ? Jean-Pierre Aguilar, ex-fundador e CEO da Capital Fund Management. "Este livro é ótimo para quem quer entender o comércio de quant, sem cavar nas equações. Ele explica o assunto em termos econômicos intuitivos". Steven Drobny, fundador, Drobny Global Asset Management e autor, Inside the House of Money "Rishi Narang faz um excelente trabalho desmistificando como funcionam os quants, em uma leitura acessível e divertida. Este livro deve ocupar um ponto chave na estante de qualquer pessoa que é interessado em entender como essa parte cada vez maior do universo de investimentos realmente opera ". Matthew S. Rothman, PhD, Diretor Global de Estratégias de Equidade Quantitativa do Barclays Capital "Inside the Black Box fornece uma introdução abrangente e intuitiva para estratégias" quant ". Explica sucintamente os elementos básicos de tais estratégias e como elas se encaixam, enquanto transmitem as inúmeras possibilidades e os detalhes de design necessários para construir uma estratégia de investimento orientada por modelo bem sucedida ". Asriel Levin, PhD, Membro Administrador, Menta Capital, LLC.

Negociação quantitativa com R.

Autor de: Harry Georgakopoulos.

Editora: Springer.

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Descrição: Finanças quantitativas com R oferece uma estratégia vencedora para a elaboração de modelos de negociação habilidosos e trabalháveis ​​usando a linguagem de programação de código aberto R, proporcionando aos leitores uma abordagem passo-a-passo para a compreensão de problemas complexos de financiamento quantitativo e a criação de código de computador funcional.

Investimento Quantitativo em Ações.

Autor de: Frank J. Fabozzi.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: Um olhar abrangente sobre as ferramentas e técnicas utilizadas na gestão quantitativa da equidade Alguns livros tentam ampliar a teoria da carteira, mas a questão real hoje se relaciona com a implementação prática da teoria apresentada por Harry Markowitz e outros que seguiram. O objetivo deste livro é fechar a lacuna de implementação, apresentando técnicas e estratégias quantitativas de última geração para gerenciar portfólios de ações. Em todas essas páginas, Frank Fabozzi, Sergio Focardi e Petter Kolm abordam os elementos essenciais dessa disciplina, incluindo construção de modelos financeiros, engenharia financeira, modelos de fatores estáticos e dinâmicos, alocação de ativos, modelos de portfólio, custos de transação, estratégias de negociação e muito mais . Eles também fornecem ilustrações amplas e discussões aprofundadas sobre os problemas de implementação enfrentados pelo negócio de gerenciamento de investimentos e incluem o material de base necessário em probabilidade, estatística e econometria para tornar o livro autocontido. Escrito por uma sólida equipe de autores que possui ampla experiência financeira nesta área. Apresenta estratégias quantitativas de última geração para gerenciar portfólios de ações. Foco na implementação da gestão quantitativa de ativos de capital. Esboça análise efetiva, métodos de otimização e modelos de risco. No ambiente financeiro de hoje , você tem que ter as habilidades para analisar, otimizar e gerenciar o risco de seus investimentos de capital quantitativos. Este guia oferece a você a melhor informação disponível para alcançar esse objetivo.

Dominando R para Finanças Quantitativas.

Autor de: Edina Berlinger.

Editora: Packt Publishing Ltd.

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Descrição: Este livro destina-se a quem quer aprender a usar as capacidades da R para construir modelos em financiamento quantitativo em um nível mais avançado. Se você deseja assumir perfeitamente o ritmo dos capítulos, você precisa estar em um nível intermediário em finanças quantitativas e você também precisa ter um conhecimento razoável de R.

Estratégias de negociação quantitativas (The Irwin Trader's Edge Series)

por Lars Kestner.

Ao combinar o desempenho histórico do mercado com a tecnologia moderna, os comerciantes técnicos muitas vezes exibem estranho, aparentemente.

. Mais um exame detalhado das melhores estratégias de negociação técnica de hoje - e como você pode incorporá-las em seu programa de negociação pessoal.

Ao combinar o desempenho do mercado histórico com a tecnologia moderna, os comerciantes técnicos muitas vezes exibem habilidades estranhas, aparentemente intuitivas, para controlar as perdas de drenagem de dinheiro, ao mesmo tempo que permitem que os lucros sejam executados. Estratégias de negociação quantitativa analisa os métodos mais populares e eficazes de hoje, e explica como incorporar seus pontos fortes quantitativos em seu próprio sistema de negociação para melhorar drasticamente seu tempo de entrada e saída e gerenciamento de riscos.

Explorando uma ampla gama de técnicas de negociação sistemática e estratégias de gerenciamento de risco e dinheiro, Estratégias de negociação quantitativa examina todos os aspectos vitais da arena de negociação técnica de hoje para fornecer:

Resumos de desempenho de estratégias de negociação específicas Abordagens de gerenciamento de dinheiro totalmente novas baseadas em alavancagem ótima Direções passo a passo para criar um sistema construído em torno de seu próprio estilo de negociação.

Durante décadas, milhões de comerciantes bem sucedidos basearam-se em análises técnicas para não só melhorar o tempo de suas entradas e saídas, mas também para ver e evitar negociações e situações perigosas. Deixe as Estratégias de Negociação Quantitativas apresentá-lo ao melhor dos melhores, e fornecer-lhe os conhecimentos e as ferramentas que você precisa para criar e implementar uma metodologia de negociação projetada para atender às suas vantagens de negociação - e melhorar seu desempenho em praticamente qualquer ambiente de mercado .

"Em primeiro lugar, este livro explora a capacidade das estratégias de negociação quantitativas ao tempo dos mercados. Meu objetivo na escrita é estabelecer o recorde com o tempo testado em estatística - não teorias não testadas e sabedoria de mercado transmitida ao longo dos tempos". - Do Prologue.

Os comerciantes técnicos estudam - e desenvolvem seus programas de negociação em torno de - aspectos do comportamento do mercado e do investidor que levam a padrões regulares nos preços das ações. Esses padrões podem ajudar os comerciantes a melhorar drasticamente o tempo de quando, e quando não, colocar compras e vender. E, embora nunca haja garantia se um dado comércio gerará lucro ou perda, ferramentas quantitativas podem mostrar aos técnicos como identificar, medir e atuar sobre oportunidades de recompensa e risco.

As Estratégias de Negociação Quantitativas examinam as estratégias de negociação técnicas mais populares e comprovadas de hoje, explicando suas vantagens e desvantagens, fornecendo os dados e resultados de pesquisa necessários para determinar quais serão os melhores resultados para você. Com base na pesquisa de mercado atual, bem como em estratégias que são estatisticamente sólidas e rigorosamente testadas para determinar sua precisão e eficácia, este livro focado em resultados possui:

11 novas técnicas para negociação de ações, futuros e os mercados de valor relativo recém-populares. Diretrizes de gerenciamento de dinheiro que podem significar a diferença entre prosperar - e ir em pedaços Métodos para criar e implementar suas próprias estratégias técnicas de negociação.

Os comerciantes técnicos sabem que o que ocorreu anteriormente está destinado a ocorrer novamente, e eles usam esse conhecimento para melhorar seu desempenho comercial em geral. Estratégias de negociação quantitativa leva você através das etapas de desenvolvimento e avaliação das técnicas de negociação técnica mais populares de hoje e - exigindo nada mais do que o conhecimento médio do mercado e fundo de matemática - mostra como detectar com precisão e explorar padrões lucrativos.

De decidir quais mercados comercializar para o desenvolvimento de estratégias de negociação personalizadas e planos de gerenciamento de dinheiro, Estratégias de Negociação Quantitativa lhe dará as bases quantitativas que você precisa para comprar e vender com precisão ativos financeiros enquanto controla o risco associado a esses ativos. Ao longo do caminho, desmascara inúmeros mitos e equívocos e fornece uma compreensão clara dos muitos benefícios lucrativos que a análise quantitativa pode fornecer aos comerciantes e investidores no mercado tecnicamente atualizado de hoje.

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